Кореляція
Міра (−1…+1) того, наскільки узгоджено рухаються ціни двох активів.
Кореляція (коефіцієнт Пірсона) вимірює, наскільки дохідності двох активів рухаються разом, за шкалою від −1 до +1. +1 = ідеально узгоджено (ростуть і падають в одному ритмі), 0 = немає лінійного зв'язку (рухаються незалежно), −1 = протилежно (одне росте, коли інше падає). Це основа реальної диверсифікації. Якщо всі ваші позиції сильно додатно корелюють, володіння багатьма з них дає лише ілюзію розподілу ризику, у падінні вони падають разом. У крипто більшість альткоїнів сильно додатно корелюють із Bitcoin, особливо в паніці, коли кореляції зростають майже до +1. Кореляція історична й змінна в часі, значення з одного вікна може не втриматися в наступному. Це описова міра, не основа для рішень.
Простими словами
Каже, чи дві монети ходять за руку. Близько +1 = рухаються разом (мала користь від тримання обох), близько 0 = незалежно, нижче нуля = в протилежні боки.
Приклад
Два великі альткоїни з кореляцією +0,9 це практично одна ставка: у падінні BTC обидва летять разом. Актив із кореляцією близькою до 0 з рештою портфеля реально розподіляє ризик.
Інші назви: correlation, korelacja, współczynnik korelacji, macierz korelacji, кореляція