Симуляція Монте-Карло
Метод, що генерує тисячі можливих шляхів, щоб показати ДІАПАЗОН результатів, а не один результат.
Симуляція Монте-Карло це обчислювальна техніка, яка замість одного прогнозу генерує тисячі випадкових «прогулянок» вартості в часі. Кожен прогін стартує від сьогоднішньої вартості й крок за кроком додає випадковий дохід, розподіл якого спирається на історичні дані: середній дохід (дрейф) і волатильність активу чи портфеля. Оскільки кожен крок випадковий, частина шляхів піднімається вгору, а частина через серію негативних випадань падає; тому змодельована вартість портфеля МОЖЕ зменшуватися попри додатний середній дохід. З усього пучка шляхів далі рахується розподіл кінцевих результатів і показуються обрані перцентилі: медіана (p50), песимістичний сценарій (напр. p10) та оптимістичний (напр. p90). Ширина цього «віяла» відображає невизначеність: що вища волатильність, то ширший розкид. Це ймовірнісна ілюстрація можливих діапазонів на основі минулого не прогноз, не гарантія й не порада; минула волатильність не віщує майбутньої.
Простими словами
Комп'ютер програє ваш портфель тисячі разів із випадковими коливаннями на основі його минулої волатильності. Замість одного числа ви отримуєте віяло: від чорного сценарію до рожевого. Частина випадань виходить погано, тому деякі шляхи падають.
Приклад
Після 1000 прогонів медіана (p50) опиняється близько сьогоднішньої вартості, p10 сягає −40%, а p90 +90%. Широке віяло свідчить про високу невизначеність. Це ілюстрація можливих діапазонів, а не передбачення конкретного результату.
Інші назви: monte carlo, symulacja monte carlo, monte carlo simulation, симуляція монте-карло