Зв'язок денних дохідностей (r)
Число від −1 до +1, що описує, наскільки узгоджено змінювалися денні дохідності двох монет у вікні.
Зв'язок рахуємо з ДОХІДНОСТЕЙ (зміни у відсотках день до дня), а не з рівнів цін, і вирівнюємо ряди за датою UTC, а не за позицією в масиві. Обидві деталі визначають результат. Самі ціни зростають і падають разом з усім ринком, тож на рівнях цін майже все виглядає «сильно пов'язаним», а позиційне вирівнювання зіставляє дні з різних дат, коли в монети є пропуск в історії. Значення +1 означає, що денні дохідності змінювалися однаково. 0 означає, що лінійного зв'язку не було. −1 означає, що вони рухалися точно протилежно. Результат виникає лише тоді, коли пара має достатньо СПІЛЬНИХ днів. За коротшої історії ми не даємо замінного значення, а пропускаємо пару. Це опис минулого в конкретному вікні, а не стала риса монети.
Простими словами
Міра того, чи дві монети ходили разом. Близько +1, коли одна зростала, зростала й друга. Близько 0, одна нічого не казала про другу. Нижче нуля, рухалися в різні боки. Рахуємо з денних змін у відсотках, бо самі ціни зростають разом з усім ринком.
Приклад
У вікні 90 днів пара BTC · ETH має r = +0,88. Денні дохідності цих монет фактично повторювали одна одну. У тому ж вікні інша пара виходить з r = +0,04, тобто денні дохідності однієї монети нічого не казали про другу. Третя пара, що має лише 9 спільних днів за порогу 21, взагалі не потрапляє до списку. Замість нуля ти бачиш інформацію про закоротку історію.
Інші назви: korelacja zwrotów, return correlation, pearson r