Konditionale Marktmuster
Was es zeigt
Die Liste der erkannten bedingten Muster: „nach einem Tag, der Bedingung X erfüllte, war der nächste Tag in Y% der Fälle positiv“. Jede Zeile zeigt die Basisrate, die bedingte Rate, den Vorteil in Prozentpunkten, n, das 95% (Wilson) Konfidenzintervall und die Qualitätsabzeichen. Es werden nur Muster veröffentlicht, die die Signifikanzschwelle überschritten haben.
So liest du es
Die Sortierung nach Stärke stellt die am besten dokumentierten Muster an die Spitze. Selbst ein vollständiger Satz von Badges sagt nur aus, dass die Tendenz in den Daten VORHANDEN WAR; es bedeutet nicht, dass sie sich wiederholen wird. Ein paar Prozentpunkte Vorsprung beschreiben historische Statistiken, niemals einen Tag zum „Kaufen“ oder „Verkaufen“.
Parameter
- Vorteil (pp)
- Die Differenz zwischen dem bedingten und dem Basiszinssatz, in Prozentpunkten. Misst, wie stark die Bedingung historisch die Häufigkeit von Aufwärtstagen verschoben hat.
- n (Stichprobengröße)
- Wie viele historische Tage die Gruppe zurückreicht. Ein kleines n (das „geringe Stichprobe“-Abzeichen) = ein Ergebnis, das zu verrauscht ist, um ernst genommen zu werden.
- Whiskers / 95% KI
- Whiskers sind das 95%-Konfidenzintervall des Mittelwerts: ein realistischer Bereich für den wahren Wert. Ein enges Intervall = eine sicherere Ablesung.
- Positive Lesung: Das gesamte Intervall auf einer Seite der Null: eine klare Tendenz über das Datenfenster hinweg.
- Negativer Wert: Whiskers, die Null kreuzen: Das Intervall enthält 0, es könnte also auch nur Rauschen sein.
- FDR-signifikant
- Das grüne Abzeichen: Das Ergebnis hat die Mehrfachvergleichskorrektur (Benjamini–Hochberg) bestanden. Ohne sie wären bei ~30 Tests pro Profil einige „signifikante“ Ergebnisse reiner Zufall.
- Walk-forward bestätigt
- Ein im früheren Teil der Daten erkanntes Muster behielt seine Richtung auch im späteren, ungesehenen Teil bei: ein Stabilitätstest über die Zeit.
Beispiel
„Nach einem Freitag mit einem Rückgang von ≥1% stieg der nächste Tag in 58% der Fälle (Basis 51%, Vorteil +7 pp, n=64, KI 46–69%): Historisch gesehen trat ein Aufschwung häufiger als im Durchschnitt auf, aber das Konfidenzintervall zeigt, wie breit die Unsicherheitsmarge ist.