Krypto-Saisonalität und statistisch getestete Muster

Wochentag-, Wochenende-, Monatswechsel- und Monats-nach-Jahr-Saisonalität für Krypto, plus bedingte Muster, jeweils mit Stichprobengröße, 95%-Konfidenzintervall, FDR-Signifikanz und Walk-Forward-Checks.

Das Saisonalitätsmodul sucht nach wiederkehrenden Tendenzen in Krypto-Preisen: wie sich ein Coin an jedem Wochentag, an Wochenenden, um den Monatswechsel und in jedem Monat des Jahres verhalten hat und was historisch nach einer bestimmten Bedingung geschah.

Muster werden gegen Rauschen gefiltert. Jedes Ergebnis zeigt seine Stichprobengröße und ein 95%-Konfidenzintervall, die Signifikanz wird für das gleichzeitige Testen vieler Muster korrigiert (False Discovery Rate), und Walk-Forward-Checks überprüfen, ob ein Muster auch auf Daten gehalten hat, auf denen es nicht gefunden wurde.

Saisonalität beschreibt die Vergangenheit. Es ist keine Prognose, und das Modul weist bei jedem Ergebnis darauf hin.

Was das Modul zeigt

Wie man die Daten liest

Saisonales Mustererkennung (historische Tendenz)

Wiederkehrende, statistisch signifikante historische Tendenzen bei Preisen: Wochentags-Saisonalität (z.B. „BTC Montags“) und bedingte Wahrscheinlichkeit (was historisch NACH einer bestimmten Bedingung geschah). Jede Zeile beschreibt die Vergangenheit mit Rauschunterdrückung: keine Prognose.

Basis vs. Bedingt, n (Stichprobengröße), 95 % KI, Saisonalitätsdiagramme, Stichproben auf einem Chart, Whiskers = Konfidenzintervall, FDR-signifikant, Walk-forward

Wochentags-Saisonalität

Die durchschnittliche tägliche Preisänderung (%) für jeden Wochentag separat über das ausgewählte Fenster (1–3 Jahre). Jeder Balken ist der einfache arithmetische Mittelwert der täglichen Renditen, die auf diesen Wochentag fallen, und die Whisker zeigen das 95%-Konfidenzintervall dieses Mittelwerts. Eine historische Tendenz, keine Prognose.

Mittlere Änderung (%), Whiskers / 95% KI, n (Stichprobengröße), FDR-signifikant, Stabil über die Zeit (Walk-Forward)

Monats-Saisonalität pro Jahr

Die Monats-×-Jahres-Heatmap: Jede Zelle zeigt die gesamte Preisänderung in diesem Monat des jeweiligen Jahres, und die Zusammenfassungsspalte ist der Monatsdurchschnitt über alle Jahre im Fenster. Die Farbe kodiert Richtung und Stärke (grün = hoch, rot = runter). Eine Monatszeile erhält erst Abzeichen, wenn genügend beobachtete Jahre vorliegen.

Zelle (Monat, Jahr), Monatsdurchschnitt, FDR-signifikant, Stabil über die Zeit (Walk-Forward)

Konditionale Marktmuster

Die Liste der erkannten bedingten Muster: „nach einem Tag, der Bedingung X erfüllte, war der nächste Tag in Y% der Fälle positiv“. Jede Zeile zeigt die Basisrate, die bedingte Rate, den Vorteil in Prozentpunkten, n, das 95% (Wilson) Konfidenzintervall und die Qualitätsabzeichen. Es werden nur Muster veröffentlicht, die die Signifikanzschwelle überschritten haben.

Vorteil (pp), n (Stichprobengröße), Whiskers / 95% KI, FDR-signifikant, Walk-forward bestätigt

Wochentags-Statistiken

Die Zahlentabelle hinter dem Wochentags-Chart: für jeden Tag n (wie viele Tage in den Mittelwert eingegangen sind), die mittlere Änderung in %, das 95%-Konfidenzintervall, den Anteil der Aufwärtstage und die Qualitätsabzeichen. Derselbe Tagesmittelwert wie im Chart, in voller numerischer Form.

n (Stichprobengröße), Whiskers / 95% KI, % Aufwärtstage, FDR-signifikant, Stabil über die Zeit (Walk-Forward)

Monatswechsel-Effekt

Der Monatswechsel-Effekt: die mittlere Veränderung über die letzten und ersten Tage des Monats (das Wechsel-Fenster) im Vergleich zu allen verbleibenden Tagen, mit n, dem 95%-Konfidenzintervall, dem Anteil der Aufwärtstage und den Qualitätsabzeichen.

n (Stichprobengröße), Whiskers / 95% KI, FDR-signifikant, Stabil über die Zeit (Walk-Forward)

Wochenend-Effekt

Ein Vergleich des Wochenendes (Samstag + Sonntag) mit Wochentagen: mittlere Veränderung, 95 % Konfidenzintervall, Anteil der Aufwärtstage und Badges für beide Gruppen, berechnet aus derselben täglichen Reihe wie die anderen Modelle.

n (Stichprobengröße), Whiskers / 95% KI, FDR-signifikant, Stabil über die Zeit (Walk-Forward)

Volumen nach Wochentag

Relatives Handelsvolumen nach Wochentag: Das durchschnittliche Volumen jedes Tages, ausgedrückt als Index, wobei 100 = der Durchschnitt des gesamten Zeitraums. Ein Index von 115 bedeutet, dass ein Tag historisch 15 % aktiver war als der Durchschnitt, während 85 bedeutet, dass er 15 % ruhiger war. Ein Maß für die Marktaktivität, nicht für die Preisrichtung.

Volumenindex (100 = Durchschnitt), n (Stichprobengröße), FDR-signifikant

Durchschnittlicher Wochenverlauf

Der gemittelte Wochenverlauf: eine Linie, die ab Montag akkumuliert wird, wobei jeder Punkt die Summe der mittleren täglichen Änderungen bis einschließlich dieses Tages ist. Das schattierte Band um die Linie ist das 95%-Konfidenzintervall. Das Modell verwendet die gleichen Mittelwerte pro Wochentag wie das Balkendiagramm: Die beiden stimmen immer überein.

Kumulativ (%), Whiskers / 95% KI, n (Stichprobengröße), FDR-signifikant

Andere Module