Wochentags-Saisonalität
Was es zeigt
Die durchschnittliche tägliche Preisänderung (%) für jeden Wochentag separat über das ausgewählte Fenster (1–3 Jahre). Jeder Balken ist der einfache arithmetische Mittelwert der täglichen Renditen, die auf diesen Wochentag fallen, und die Whisker zeigen das 95%-Konfidenzintervall dieses Mittelwerts. Eine historische Tendenz, keine Prognose.
So liest du es
Suche nach Balken, die deutlich von Null entfernt sind, mit kurzen Schnurrhaaren auf einer Seite von Null und beiden Abzeichen (FDR-signifikant + Stabil). Ein Balken ohne Abzeichen oder mit Schnurrhaaren durch Null ist eine Kuriosität. Denke daran: Dies beschreibt die Vergangenheit, nichts hier besagt, dass sich das Muster wiederholen wird.
Parameter
- Mittlere Änderung (%)
- Der Mittelwert der täglichen Renditen an diesem Wochentag. Ein grüner Balken = ein historisch positiver Mittelwert, rot = negativ.
- Whiskers / 95% KI
- Whiskers sind das 95%-Konfidenzintervall des Mittelwerts: ein realistischer Bereich für den wahren Wert. Ein enges Intervall = eine sicherere Ablesung.
- Positive Lesung: Das gesamte Intervall auf einer Seite der Null: eine klare Tendenz über das Datenfenster hinweg.
- Negativer Wert: Whiskers, die Null kreuzen: Das Intervall enthält 0, es könnte also auch nur Rauschen sein.
- n (Stichprobengröße)
- Wie viele historische Tage die Gruppe zurückreicht. Ein kleines n (das „geringe Stichprobe“-Abzeichen) = ein Ergebnis, das zu verrauscht ist, um ernst genommen zu werden.
- FDR-signifikant
- Das grüne Abzeichen: Das Ergebnis hat die Mehrfachvergleichskorrektur (Benjamini–Hochberg) bestanden. Ohne sie wären bei ~30 Tests pro Profil einige „signifikante“ Ergebnisse reiner Zufall.
- Stabil über die Zeit (Walk-Forward)
- Das Stabilitäts-Badge: Der Effekt behält in der früheren und späteren Hälfte des Fensters die gleiche Richtung. „Instabil“ = die Tendenz könnte bereits abgeklungen sein.
Beispiel
Montag zeigt +0,31% mit n=104, Whiskers +0,05%…+0,57% und beide Badges: Montage in diesem Fenster waren historisch gesehen im Durchschnitt leicht positiv. Donnerstag bei −0,05% mit Whiskers durch Null und ohne Badges ist Rauschen.