Saisonales Mustererkennung (historische Tendenz)
Was es zeigt
Wiederkehrende, statistisch signifikante historische Tendenzen bei Preisen: Wochentags-Saisonalität (z.B. „BTC Montags“) und bedingte Wahrscheinlichkeit (was historisch NACH einer bestimmten Bedingung geschah). Jede Zeile beschreibt die Vergangenheit mit Rauschunterdrückung: keine Prognose.
So liest du es
Lies es wie Wetterstatistiken, nicht wie eine Vorhersage für morgen. Ein +8 pp Vorteil bei n=120, ein enges CI und die Badges „signifikant“ plus „Walk-Forward“ ist eine solide historische Tendenz. Behandle ein Muster ohne diese Badges oder mit einem kleinen n als Kuriosität. Dies ist NIEMALS ein Kauf-/Verkaufssignal, da vergangene Ergebnisse keine zukünftigen garantieren.
Parameter
- Basis vs. Bedingt
- Basis = der Gesamtanteil der Aufwärtstage. Bedingt = der Anteil, nachdem die Bedingung erfüllt ist. Die Lücke ist der „Vorteil“ in Prozentpunkten.
- Positive Lesung: Ein klarer positiver Vorteil (z.B. +8 pp oder mehr) mit den Badges „signifikant“ und „walk-forward“ und n≥30: eine historisch starke Aufwärtstendenz (grüner Pfeil). Dies beschreibt die Vergangenheit, keine Prognose.
- Negativer Wert: Ein negativer Vorteil (roter Pfeil): Die Bedingung ging historisch gesehen häufiger als im Durchschnitt schlechten Tagen voraus.
- Neutraler Wert: Ein kleiner Vorteil (ein paar Prozentpunkte) oder keine signifikanten Abzeichen: Behandle es als Kuriosität, nicht als Tendenz.
- n (Stichprobengröße)
- Wie viele historische Fälle das Muster untermauern. Wir benötigen mindestens 30: kleinere Stichproben sind zu verrauscht, um ihnen zu vertrauen.
- 95 % KI
- Das Wilson-Konfidenzintervall für die bedingte Rate: ein realistischer Bereich für den wahren Wert. Schmal = sicherer.
- Saisonalitätsdiagramme
- Die vollständige Ansicht „Saisonalität“ zeigt vier Diagramme: durchschnittliche Veränderung nach Wochentag (Balken mit Whisker), der durchschnittliche Wochenverlauf (eine Linie, die sich ab Montag akkumuliert), eine Monat × Jahr Heatmap und das Volumen nach Wochentag (Index 100 = der Periodendurchschnitt).
- Positive Lesung: Ein Balken, der deutlich von Null abweicht, mit kurzen Whiskers (einem engen Konfidenzintervall) sowie den Badges „FDR-signifikant“ und „Stabil über die Zeit“: eine Tendenz, die sich über das gesamte Fenster wiederholt und nicht der Effekt eines einzelnen Jahres ist.
- Negativer Wert: Whiskers, die Null kreuzen (das Konfidenzintervall enthält 0) oder ein „Unstabil über die Zeit“-Badge: Das Diagramm zeigt Rauschen oder eine Tendenz, die bereits verblasst ist.
- Neutraler Wert: Ein ausgegrauter Balken = zu kleine Stichprobe für diese Gruppe. Statt eines Diagramms siehst du möglicherweise „Daten werden gesammelt, wir haben X von Y Tagen“; das Verlaufsfenster ist dann noch zu kurz.
- Stichproben auf einem Chart
- Über jedem Diagramm steht „n = …“: die Anzahl der Tage (für die Heatmap: volle Monate), aus denen die Durchschnitte berechnet werden. Mehr Stichproben bedeuten engere Whisker und ein sichereres Ergebnis; einzelne Gruppen unterhalb des Schwellenwerts sind ausgegraut.
- Whiskers = Konfidenzintervall
- Der vertikale Whisker an einem Balken (und das Band um die Wochenlinie) ist das 95%-Konfidenzintervall für den Mittelwert: der Bereich, der höchstwahrscheinlich den wahren Wert enthält. Wenn er die Null überspannt, kann der Unterschied Zufall sein.
- FDR-signifikant
- Das Muster bestand die Benjamini-Hochberg-Korrektur für multiples Testen, was bedeutet, dass es kein glücklicher Zufall unter Hunderten von getesteten Bedingungen ist.
- Walk-forward
- Das Muster hielt auf Daten außerhalb des Fensters, in dem es gefunden wurde, was ein Beweis dafür ist, dass es nicht an die Historie überangepasst ist.
Beispiel
„Nach einem Rückgang von >5% am Vortag stieg der Kurs am nächsten Tag in 63% der Fälle (Basis 52%, n=88, CI 52–73%, signifikant, Walk-Forward)“. Historisch gesehen traten Erholungen nach starken Rückgängen häufiger auf als im Durchschnitt, dies beschreibt jedoch nur die Vergangenheit.