Tagesrendite-Assoziation (r)
Eine Zahl von −1 bis +1, die beschreibt, wie eng die täglichen Renditen zweier Coins in einem bestimmten Zeitfenster zusammenlagen.
Die Assoziation wird aus RENDITEN (tägliche prozentuale Veränderung), nicht aus Preisniveaus, berechnet, und die Reihen werden nach UTC-Datum, nicht nach Array-Position, ausgerichtet. Beide Details entscheiden über das Ergebnis: Rohpreise steigen und fallen mit dem gesamten Markt, sodass auf Preisniveaus fast alles „stark verbunden“ aussieht, und die Positionsausrichtung paart Tage aus verschiedenen Daten, wann immer eine Coin eine Lücke in ihrer Historie aufweist. Ein Wert von +1 bedeutet, dass sich die täglichen Renditen identisch bewegten, 0, dass keine lineare Beziehung bestand, −1, dass sie sich genau entgegengesetzt bewegten. Ein Ergebnis wird nur erzeugt, wenn das Paar genügend GEMEINSAME Tage hat; bei einer kürzeren Historie geben wir keinen Ersatzwert an und überspringen das Paar. Dies beschreibt die Vergangenheit in einem bestimmten Fenster, nicht eine dauerhafte Eigenschaft einer Coin.
In einfachen Worten
Ein Maß dafür, ob zwei Coins sich gemeinsam entwickelt haben. Nahe +1, wenn eine stieg, stieg auch die andere. Nahe 0, sagte die eine nichts über die andere aus. Unter Null, bewegten sie sich in entgegengesetzte Richtungen. Wir berechnen es aus täglichen prozentualen Änderungen, da Rohpreise mit dem gesamten Markt steigen und alles miteinander verbunden aussehen würde.
Beispiel
In einem 90-Tage-Fenster hat das BTC · ETH-Paar r = +0,88. Die täglichen Renditen dieser Coins spiegelten sich im Wesentlichen wider. Im selben Fenster ergibt ein anderes Paar r = +0,04, was bedeutet, dass die täglichen Renditen der einen Coin nichts über die der anderen aussagten. Ein drittes Paar mit nur 9 gemeinsamen Tagen gegenüber einem Schwellenwert von 21 erscheint überhaupt nicht. Statt einer Null siehst du einen Hinweis auf unzureichende Historie.
Auch bekannt als: korelacja zwrotów, return correlation, pearson r