Volatilität
Das Ausmaß der Preisschwankungen über die Zeit: üblicherweise die Standardabweichung der täglichen Renditen (z.B. über 30 Tage).
Volatilität ist ein statistisches Maß für die Streuung von Preisänderungen, ausgedrückt in Prozent. Sie wird meist als Standardabweichung der täglichen Renditen über ein Fenster (z.B. 30 Tage) berechnet: hohe Volatilität = heftige, unvorhersehbare Bewegungen (mehr Risiko, aber auch mehr Potenzial), niedrige = ein ruhiger, vorhersehbarer Markt. Krypto ist eine Asset-Klasse mit hoher Volatilität. Volatilität steigt normalerweise in Panik und Euphorie und fällt in Konsolidierung, weshalb Perioden sehr geringer Volatilität oft großen Ausbrüchen vorausgehen. Verwechsle sie nicht mit ATR, die die Volatilität in Preispunkten aus Kerzenbereichen misst, hier ist es die prozentuale Abweichung der Renditen.
In einfachen Worten
Sagt dir, wie stark der Preis schwankt. Hohe Volatilität = wilde Achterbahnfahrt (großes Risiko und große Chance), niedrig = ruhige Fahrt. Im Krypto-Bereich ist die Volatilität naturgemäß hoch.
Beispiel
Eine 30-Tages-Volatilität um 2% ist ein ruhiger Markt; 8% ist eine heftige, nervöse Periode. Eine sehr niedrige Volatilität, die wochenlang anhält, geht oft einem starken Ausbruch in beide Richtungen voraus.
Auch bekannt als: zmienność, zmienność 30d, volatility, odchylenie standardowe zwrotów