Long/Short Ratio
Stosunek liczby kont z pozycjami long do kont z pozycjami short na rynku futures. 1.0 = równowaga.
Long/Short Ratio (np. globalLongShortAccountRatio z Binance Futures) liczy KONTA, nie wolumen. Mały trader waży tyle samo co wieloryb. Ratio 1.5 oznacza, że na 3 konta z longami przypadają 2 z shortami. Skrajne odczyty pokazują jednostronne pozycjonowanie tłumu. Historycznie tłum ustawiony mocno w jedną stronę bywał paliwem dla ruchu przeciwnego (long squeeze / short squeeze), bo wymuszone zamknięcia napędzają cenę w drugą stronę. To wskaźnik nastrojów i kontekstu, nie sygnał transakcyjny.
W prostych słowach
Ilu graczy stawia na wzrost, a ilu na spadek. Powyżej 1.0 więcej optymistów, poniżej więcej pesymistów. Gdy prawie wszyscy stoją po jednej stronie, rynek historycznie lubił ich zaskoczyć ruchem w drugą.
Przykład
BTC ma Ratio 1.4, na 10 kont 58% trzyma longi. Jeśli cena spada, część tych longów zostanie zlikwidowana, co historycznie pogłębiało spadek (long squeeze). Ratio 0.7 działa lustrzanie dla shortów.
Inne nazwy: long short ratio, lsr, ratio long short, wskaźnik long/short