Symulacja Monte Carlo
Metoda losująca tysiące możliwych ścieżek, by pokazać ZAKRES wyników, nie jeden wynik.
Symulacja Monte Carlo to technika obliczeniowa, która zamiast jednej prognozy generuje tysiące losowych „spacerów” wartości w czasie. Każdy bieg startuje od dzisiejszej wartości i krok po kroku dodaje losowy zwrot, którego rozkład opiera się na danych historycznych: przeciętnym zwrocie (dryf) oraz zmienności danego aktywa lub portfela. Ponieważ każdy krok jest losowy, część ścieżek pnie się w górę, a część przez serię negatywnych losowań spada. Dlatego symulowana wartość portfela MOŻE maleć, mimo dodatniego średniego zwrotu. Z całego pęku ścieżek liczy się następnie rozkład końcowych wyników i pokazuje wybrane percentyle: medianę (p50), scenariusz pesymistyczny (np. p10) i optymistyczny (np. p90). Szerokość tego „wachlarza” odzwierciedla niepewność: im wyższa zmienność, tym szerszy rozrzut. To probabilistyczna ilustracja możliwych zakresów oparta na przeszłości. Nie jest to prognoza, gwarancja ani porada, gdyż przeszła zmienność nie zapowiada przyszłej.
W prostych słowach
Komputer odgrywa Twój portfel tysiące razy z losowymi wahaniami, opartymi na jego dotychczasowej zmienności. Zamiast jednej liczby dostajesz wachlarz: od czarnego scenariusza po różowy. Część losowań wypada źle, dlatego niektóre ścieżki spadają.
Przykład
Po 1000 biegów mediana (p50) ląduje blisko dzisiejszej wartości, p10 sięga −40%, a p90 +90%. Szeroki wachlarz mówi o wysokiej niepewności. To ilustracja możliwych zakresów, nie zapowiedź konkretnego wyniku.
Inne nazwy: monte carlo, symulacja monte carlo, monte carlo simulation, симуляція монте-карло