VWAP (Cena średnia ważona wolumenem)
Średnia cena ważona wolumenem: pokazuje, gdzie naprawdę się handluje.
VWAP liczy średnią cenę uwzględniając wolumen na każdym poziomie. Często restartowany dziennie. Instytucje używają go jako benchmark wykonania zlecenia: kupować pod VWAP, sprzedawać nad. Cena pod VWAP = sprzedający w przewadze, nad = kupujący. Dla daytraderów to podstawa: odbicie od VWAP jest częstym setupem long.
W prostych słowach
Średnia cena ważona tym, ile się handlowało na każdym poziomie. Mówi: gdzie naprawdę zawierano transakcje. Cena nad VWAP = kupujący wygrywają dziś.
Przykład
Day trader BTC: cena 70k, VWAP dnia 69.8k, kupno przy odbiciu z 69.8k → cel 70.5k, stop 69.5k. Klasyczny intraday setup.
Inne nazwy: volume weighted average price