Análisis de derivados de criptomonedas: financiación, OI, ratio largo/corto y liquidaciones

Tasas de financiación, interés abierto, ratios long/short y liquidaciones en vivo de Binance Futures, OKX y Bybit, con detección de cascadas de liquidación y una vista combinada o por exchange.

El módulo de derivados muestra cómo se posicionan los traders apalancados, algo que el precio spot por sí solo no revela. Los datos provienen de Binance Futures, OKX y Bybit y se pueden ver combinados o un exchange a la vez.

Las liquidaciones llegan como un flujo en tiempo real con ventanas de 1 hora, 4 horas y 24 horas, divididas en long y short. El detector de cascadas compara la última hora con una hora típica del día, por lo que una ola inusual de cierres forzados se destaca del ruido normal. Los totales siempre indican cuántos exchanges cubren, porque ninguna fuente pública ve todas las liquidaciones.

El posicionamiento se mide con el ratio de cuentas long/short, la tasa de financiación y el interés abierto, junto con sus cambios a corto plazo y el promedio de 24 horas. La profundidad del libro de órdenes, la divergencia de precios entre exchanges y los datos de opciones completan el panorama.

Lo que muestra el módulo

Cómo leer los datos

Liquidaciones en vivo

Cierres de posición forzados (liquidaciones) del mercado de futuros: un flujo en tiempo real de Binance Futures (el canal !forceOrder a través de nuestro servidor de retransmisión), con datos de OKX y Bybit añadidos en una actualización periódica. Las entradas verdes son liquidaciones largas (el precio cayó), las rojas son liquidaciones cortas (el precio subió). El resumen ofrece un selector de ventana (1h / 4h / 24h) más filtros de moneda, lado y exchange, que se pueden borrar con un solo clic. Además, dominancia lateral y un gráfico de barras apiladas por hora.

Liquidación larga / corta, Columnas de la tabla, Gráfico horario (24h), Alcance del total, Límite inferior, Dominancia en 24h

Cascadas de liquidación

Una vista consolidada de las liquidaciones en el mercado de futuros (Binance Futures, OKX y Bybit): cuánto capital se cerró forzosamente en la última hora, en cuatro horas y en un día, cómo se divide entre posiciones largas y cortas, y si la última hora se destaca claramente de una hora típica del día. Los filtros de moneda, lado y exchange reducen las ventanas y el gráfico: el estado de cascada se mantiene a nivel de todo el mercado. Además, el evento individual más grande, las monedas con el mayor volumen de liquidación y un gráfico horario.

Ventanas de 1h / 4h / 24h, Cascada, Hora típica (línea base), Mayor liquidación y principales monedas, Alcance del total

Ratio Largo/Corto (posicionamiento del trader)

La relación entre las cuentas que mantienen posiciones largas y las cuentas que mantienen posiciones cortas en exchanges de derivados (Binance Futures, OKX y Bybit; cuentas globales, períodos de 5 minutos) para aproximadamente las 10 monedas más grandes. El selector "Vista de datos" en la parte superior de la página elige la fuente: la vista combinada fusiona exchanges por prioridad (con un desglose de la contribución de cada lugar), mientras que una vista de un solo exchange muestra solo los números de ese lugar. La tabla muestra la división actual de Long%/Short%, el valor de la relación y sus cambios de 5 minutos, 15 minutos y 1 hora. El gráfico de líneas rastrea el historial de la relación con una línea de referencia de equilibrio de 1.0.

Ratio (Long/Short), Largo % / Corto %, Cambios Δ5m / Δ15m / Δ1h, Tendencia, vs promedio 24h, Financiación, OI y OI 24h, OKX, Bybit

Gráfico de relación largo/corto

El historial de la relación Long/Short (línea rosa, eje izquierdo) para la moneda seleccionada en una ventana de 4 h a 7 d, opcionalmente superpuesto con el precio (línea discontinua azul, eje derecho). La línea discontinua dorada marca 1.0: equilibrio largo/corto.

Ratio vs Precio, Ventana de tiempo y zoom

Indicadores avanzados (tasa de financiación, interés abierto, sentimiento de futuros)

Los indicadores profesionales del mercado de derivados muestran no el precio en sí, sino el posicionamiento y el sesgo de los traders apalancados. Una ventana a dónde la multitud colocó su dinero y cuán apalancada está.

Tasa de financiación, Interés Abierto, Cambio en 24h, Señal

Mercado de Opciones

Estado actual e historial del mercado de opciones para las principales criptomonedas (BTC, ETH). El widget muestra el interés abierto (OI) agregado, el volumen de negociación, las relaciones Put/Call (por OI y volumen) y la estructura de las posiciones abiertas en las fechas de vencimiento. El OI y el volumen se cotizan en la moneda base (BTC/ETH) exactamente como los informa el exchange, por lo que las cifras llevan una unidad de moneda en lugar de un signo de dólar.

Relación Put/Call, Interés Abierto y Volumen (24h), Desglose por vencimiento

Divergencia de Exchange (brechas de precio)

Comparación de mercados de derivados entre exchanges: Binance, OKX y Bybit. Muestra diferencias en las Tasas de Financiación y los Ratios Largo/Corto para las mismas monedas, destacando las tensiones del mercado local (Puntuación de Tensión). Por defecto, la comparación es combinada, lo que significa que cubre todos los exchanges que reportaron datos; el selector en la parte superior la reduce a un par de plataformas elegidas.

Alcance de la comparación: combinado o un par, Cómo se calcula la tensión (la fórmula), Puntuación de tensión, Sin lectura de tensión, Diferencial de financiación, Diferencial LSR, Conflicto de interés abierto total y dirección, El "carácter vacío" en la tabla

Profundidad del Libro de Órdenes

Liquidez agregada en los lados de oferta y demanda visible en el Libro de Órdenes para las monedas seleccionadas. El widget resume la profundidad total, el desequilibrio de órdenes en varias bandas de desviación de precios y el historial de la amplitud del spread.

Desequilibrio, Diferencial, Bandas de profundidad (±%)

Otros módulos