Estacionalidad de criptomonedas y patrones estadísticamente probados
Estacionalidad por día de la semana, fin de semana, cambio de mes y mes por año para criptomonedas, además de patrones condicionales, cada uno con tamaño de muestra, intervalo de confianza del 95%, significancia FDR y verificaciones walk-forward.
El módulo de estacionalidad busca tendencias recurrentes en los precios de las criptomonedas: cómo se comportó una moneda en cada día de la semana, durante los fines de semana, alrededor del cambio de mes y en cada mes del año, y qué sucedió históricamente después de una condición dada.
Los patrones se filtran contra el ruido. Cada resultado muestra su tamaño de muestra y un intervalo de confianza del 95%, la significancia se corrige para probar muchos patrones a la vez (tasa de falsos descubrimientos), y las verificaciones walk-forward verifican que un patrón también se mantuvo en datos en los que no se encontró.
La estacionalidad describe el pasado. No es un pronóstico, y el módulo lo indica junto a cada resultado.
Lo que muestra el módulo
- Estadísticas por día de la semana, fin de semana y cambio de mes
- Tabla de estacionalidad mes por año
- Patrones condicionales: qué sucedió después de una condición
- Tamaño de la muestra e intervalo de confianza del 95% en cada resultado
- Corrección de la tasa de falsos descubrimientos y validación walk-forward
- Estacionalidad del volumen y el camino típico de una semana
Cómo leer los datos
Detector de Patrones Estacionales (tendencia histórica)
Tendencias históricas recurrentes y estadísticamente significativas en los precios: estacionalidad por día de la semana (por ejemplo, "lunes de BTC") y probabilidad condicional (lo que históricamente sucedió DESPUÉS de una condición dada). Cada fila describe el pasado con salvaguardias antirruido: no es un pronóstico.
Base vs. Condicional, n (tamaño de la muestra), IC del 95%, Gráficos de estacionalidad, Muestras en un gráfico, Bigotes = intervalo de confianza, FDR-significativo, Walk-forward
Estacionalidad por día de la semana
El cambio de precio diario promedio (%) para cada día de la semana por separado durante la ventana seleccionada (1-3 años). Cada barra es la media aritmética simple de los rendimientos diarios que caen en ese día de la semana, y los bigotes muestran el intervalo de confianza del 95% de esa media. Una tendencia histórica, no un pronóstico.
Cambio medio (%), Bigotes / IC del 95%, n (tamaño de la muestra), FDR-significativo, Estable en el tiempo (walk-forward)
Estacionalidad mes a mes
El mapa de calor mes × año: cada celda es el cambio total de precio en ese mes de ese año, y la columna de resumen es el promedio del mes en todos los años de la ventana. El color codifica la dirección y la fuerza (verde = subida, rojo = bajada). Una fila de mes solo obtiene insignias una vez que tiene suficientes años observados.
Celda (mes, año), Promedio mensual, FDR-significativo, Estable en el tiempo (walk-forward)
Patrones de mercado condicionales
La lista de patrones condicionales detectados: “después de un día que cumple la condición X, el día siguiente subió en Y% de los casos”. Cada fila muestra la tasa base, la tasa condicional, la ventaja en puntos porcentuales, n, el intervalo de confianza del 95% (Wilson) y las insignias de calidad. Solo se publican los patrones que superaron el umbral de significancia.
Ventaja (pp), n (tamaño de la muestra), Bigotes / IC del 95%, FDR-significativo, Walk-forward confirmado
Estadísticas por día de la semana
La tabla de números detrás del gráfico de día de la semana: para cada día n (cuántos días entraron en la media), el cambio porcentual medio, el intervalo de confianza del 95%, la proporción de días al alza y las insignias de calidad. La misma media diaria que el gráfico, en formato numérico completo.
n (tamaño de la muestra), Bigotes / IC del 95%, Días con % de subida, FDR-significativo, Estable en el tiempo (walk-forward)
Efecto de cambio de mes
El efecto de cambio de mes: el cambio medio durante los últimos y primeros días del mes (la ventana de cambio) frente a todos los días restantes, con n, el intervalo de confianza del 95%, la proporción de días al alza y las insignias de calidad.
n (tamaño de la muestra), Bigotes / IC del 95%, FDR-significativo, Estable en el tiempo (walk-forward)
Efecto fin de semana
Una comparación del fin de semana (sábado + domingo) con los días laborables: cambio medio, intervalo de confianza del 95%, porcentaje de días de subida y distintivos para ambos grupos, calculados a partir de la misma serie diaria que los otros modelos.
n (tamaño de la muestra), Bigotes / IC del 95%, FDR-significativo, Estable en el tiempo (walk-forward)
Volumen por día de la semana
Volumen de trading relativo por día de la semana: el volumen promedio de cada día expresado como un índice donde 100 = el promedio de todo el período. Un índice de 115 significa que un día históricamente es un 15% más activo que el promedio, mientras que 85 significa un 15% más tranquilo. Una medida de la actividad del mercado, no de la dirección del precio.
Índice de volumen (100 = promedio), n (tamaño de la muestra), FDR-significativo
Ruta promedio de la semana
La ruta semanal promediada: una línea que se acumula desde el lunes, donde cada punto es la suma de los cambios diarios promedio hasta e incluyendo ese día. La banda sombreada alrededor de la línea es el intervalo de confianza del 95%. El modelo utiliza los mismos promedios por día de la semana que el gráfico de barras: los dos siempre concuerdan.
Acumulado (%), Bigotes / IC del 95%, n (tamaño de la muestra), FDR-significativo
Otros módulos
- CryptoCycle: puntuación del ciclo de mercado para Bitcoin y altcoins: Una puntuación de ciclo de 50 construida a partir de indicadores on-chain, técnicos, de derivados y de sentimiento, dividida en corto, mediano y largo plazo, con el peso y la contribución de cada indicador mostrados.
- Análisis de IA de criptomonedas: Análisis de IA de monedas individuales: una puntuación de potencial y riesgo de 0 a 10, un breve resumen, pros y contras, sentimiento y contexto del mercado, actualizados según un cronograma.
- Análisis de derivados de criptomonedas: financiación, OI, ratio largo/corto y liquidaciones: Tasas de financiación, interés abierto, ratios long/short y liquidaciones en vivo de Binance Futures, OKX y Bybit, con detección de cascadas de liquidación y una vista combinada o por exchange.
- Barómetro macro para inversores en criptomonedas: Bitcoin junto al oro, el S&P 500, Nasdaq, el índice CD20, el índice del dólar DXY, VIX y los rendimientos a 10 años de EE. UU., con correlaciones de BTC, contexto de altseason, liquidez y flujos de ETF.
- Mapa de calor del mercado de criptomonedas: Un mapa de calor del mercado de criptomonedas donde el tamaño del recuadro es la capitalización de mercado y el color es el cambio de precio en 1 hora, 24 horas, 7 o 30 días, con dominancia global y un contador de subidas/bajadas.
- Observaciones: pronósticos probabilísticos de criptomonedas con precisión medida: Pronósticos de criptomonedas QWave para 1, 7 y 30 días a partir de 10,000 rutas simuladas: probabilidad de un aumento, intervalo del 80%, tres escenarios con comentarios de IA, precisión establecida.
- Quantum View: el mercado de criptomonedas como un universo 3D: Un mapa 3D del mercado de criptomonedas: el tamaño de la esfera es la capitalización de mercado, los ejes muestran el flujo de capital, la volatilidad o la correlación, el color muestra la señal on-chain o el sector, con actividad de ballenas y una máquina del tiempo.
- Agente de trading: estrategias de criptomonedas basadas en reglas bajo tu control: Un agente de trading que ejecuta estrategias de criptomonedas en una cuenta de demostración o en tu propia cuenta de exchange, dentro de los límites que establezcas, con cada decisión y sus razones registradas.