Detector de Patrones Estacionales (tendencia histórica)
Qué muestra
Tendencias históricas recurrentes y estadísticamente significativas en los precios: estacionalidad por día de la semana (por ejemplo, "lunes de BTC") y probabilidad condicional (lo que históricamente sucedió DESPUÉS de una condición dada). Cada fila describe el pasado con salvaguardias antirruido: no es un pronóstico.
Cómo leerlo
Léelo como estadísticas meteorológicas, no como un pronóstico para mañana. Una ventaja de +8 pp con n=120, un IC estrecho y las insignias de "significativo" más "walk-forward" es una sólida tendencia histórica. Trata un patrón sin esas insignias o con una n pequeña como una curiosidad. Esto NUNCA es una señal de compra/venta, ya que los resultados pasados no garantizan los futuros.
Parámetros
- Base vs. Condicional
- Base = la proporción general de días de subida. Condicional = la proporción después de que se cumple la condición. La brecha es la "ventaja" en puntos porcentuales.
- Lectura positiva: Una ventaja positiva clara (por ejemplo, +8 pp o más) con las insignias "significativo" y "walk-forward" y n≥30: una tendencia alcista históricamente fuerte (flecha verde). Esto describe el pasado, no un pronóstico.
- Lectura negativa: Un borde negativo (flecha roja): la condición históricamente precedió a los días de caída con más frecuencia que el promedio.
- Lectura neutral: Una pequeña ventaja (unos pocos pp) o insignias sin importancia: trátalo como una curiosidad, no como una tendencia.
- n (tamaño de la muestra)
- Cuántos casos históricos respaldan el patrón. Requerimos al menos 30: las muestras más pequeñas son demasiado ruidosas para confiar en ellas.
- IC del 95%
- El intervalo de confianza de Wilson para la tasa condicional: un rango realista para el valor verdadero. Estrecho = más confianza.
- Gráficos de estacionalidad
- La vista completa de "Estacionalidad" muestra cuatro gráficos: cambio promedio por día de la semana (barras con bigotes), la trayectoria semanal promedio (una línea que se acumula desde el lunes), un mapa de calor mes × año y el volumen por día de la semana (índice 100 = el promedio del período).
- Lectura positiva: Una barra claramente alejada de cero con bigotes cortos (un intervalo de confianza estrecho) más las insignias "FDR-significativo" y "Estable en el tiempo": una tendencia repetida en toda la ventana, no el efecto de un solo año.
- Lectura negativa: Bigotes que cruzan cero (el intervalo de confianza contiene 0) o una insignia de "Inestable con el tiempo": el gráfico muestra ruido, o una tendencia que ya se ha desvanecido.
- Lectura neutral: Una barra descolorida = una muestra demasiado pequeña para ese grupo. En lugar de un gráfico, puedes ver "recopilando datos, tenemos X de Y días"; la ventana de historial es entonces todavía demasiado corta.
- Muestras en un gráfico
- Encima de cada gráfico hay "n = …": el número de días (para el mapa de calor: meses completos) a partir de los cuales se calculan los promedios. Más muestras significan bigotes más estrechos y un resultado más seguro; los grupos individuales por debajo del umbral aparecen en gris.
- Bigotes = intervalo de confianza
- El bigote vertical en una barra (y la banda alrededor de la línea de la semana) es el intervalo de confianza del 95% para la media: el rango que muy probablemente contiene el valor verdadero. Si abarca cero, la diferencia puede ser casualidad.
- FDR-significativo
- El patrón pasó la corrección de Benjamini-Hochberg para pruebas múltiples, lo que significa que no es un golpe de suerte entre cientos de condiciones probadas.
- Walk-forward
- El patrón se mantuvo en datos fuera de la ventana en la que se encontró, lo que es una prueba de que no está sobreajustado al historial.
Ejemplo
"Después de un día con una caída >5%, el día siguiente subió el 63% de las veces (base 52%, n=88, IC 52–73%, significativo, walk-forward)". Históricamente, los rebotes después de caídas bruscas ocurrieron con más frecuencia que el promedio, pero esto solo describe el pasado.