Efecto fin de semana
Qué muestra
Una comparación del fin de semana (sábado + domingo) con los días laborables: cambio medio, intervalo de confianza del 95%, porcentaje de días de subida y distintivos para ambos grupos, calculados a partir de la misma serie diaria que los otros modelos.
Cómo leerlo
Lo que importa es la DIFERENCIA entre los grupos, no los valores en sí: si los dos intervalos de confianza se superponen mucho, el fin de semana no difirió significativamente de los días laborables históricamente. Las criptomonedas se negocian 24/7, por lo que el "fin de semana" es una convención de calendario, no una interrupción de la negociación.
Parámetros
- n (tamaño de la muestra)
- Cuántos días históricos retrocede el grupo. Una n pequeña (la insignia de “muestra baja”) = un resultado demasiado ruidoso para tomarlo en serio.
- Bigotes / IC del 95%
- Los bigotes son el intervalo de confianza del 95% de la media: un rango realista para el valor verdadero. Un intervalo estrecho = una lectura más confiable.
- Lectura positiva: Todo el intervalo en un lado de cero: una clara tendencia en la ventana de datos.
- Lectura negativa: Bigotes que cruzan cero: el intervalo contiene 0, por lo que bien podría ser ruido.
- FDR-significativo
- La insignia verde: el resultado pasó la corrección de comparaciones múltiples (Benjamini–Hochberg). Sin ella, con ~30 pruebas por perfil, algunos resultados "significativos" son pura casualidad.
- Estable en el tiempo (walk-forward)
- La insignia de estabilidad: el efecto mantiene la misma dirección tanto en la primera como en la última mitad de la ventana. "Inestable" = la tendencia puede haber desaparecido ya.