Кореляції монети
Що показує
Як ціна проєкту рухається відносно інших монет, згрупована на додатні, нейтральні та від'ємні кореляції зі коефіцієнтом від -1 до +1. Допомагає зрозуміти, що рухає проєкт і як диверсифікувати експозицію.
Як читати
Дивись на групи разом: якщо проєкт дуже сильно корельований із BTC, його рухи переважно є похідною ринку, а не власної наративи. Змінюй період (1H–30D), бо зв'язки нестабільні. Дія: використовуй кореляції для оцінки диверсифікації, тому що портфель лише сильно додатно корельованих активів падає разом у слабкості ринку.
Параметри
- Коефіцієнт кореляції (-1 до +1)
- Вимірює, наскільки тісно дві монети рухаються разом: +1 ідеально узгоджено, -1 ідеально протилежно.
- Нейтральний сигнал: Близько 0: незалежні рухи; що далі від 0, то сильніший зв'язок.
- Додатна кореляція
- Монети, що зростають і падають разом із проєктом (коефіцієнт вище 0,3).
- Позитивний сигнал: Додатна кореляція із сильним активом може підтримувати проєкт у бичачому ринку.
- Негативний сигнал: Дуже висока кореляція означає відсутність диверсифікації, усе падає разом.
- Від'ємна кореляція
- Монети, що рухаються протилежно до проєкту (коефіцієнт нижче -0,3).
- Позитивний сигнал: Від'ємна кореляція може балансувати портфель, коли проєкт слабшає.
- Нейтральний сигнал: Сильно від'ємні зв'язки в крипто рідкісні й можуть бути нестійкими.
- Сила зв'язку та період
- Опис сили (слабкий / помірний / сильний / дуже сильний), розрахований для обраного періоду (1H–30D).
- Нейтральний сигнал: Кореляції змінюються з періодом: перевіряй кілька горизонтів, а не лише один.
Приклад
Проєкт має коефіцієнт +0,95 з ETH (дуже сильний) і близький до 0 з BTC. Він рухається майже як ETH, тож не дає диверсифікації відносно екосистеми Ethereum. Коефіцієнт -0,4 з іншою монетою означає часткове балансування рухів.