Сезонність криптовалют і статистично перевірені патерни

Сезонність крипто за днем тижня, вихідними, межею місяця і місяцями років, а також умовні патерни з розміром вибірки, довірчим інтервалом 95%, значущістю FDR і перевіркою walk-forward.

Модуль сезонності шукає повторювані тенденції в цінах крипто: як монета поводилася в різні дні тижня, на вихідних, на межі місяця і в різні місяці року, а також що історично відбувалося після певної умови.

Кожен результат показує розмір вибірки і довірчий інтервал 95%, значущість коригується на множинне тестування, а перевірка walk-forward підтверджує патерн на нових даних.

Сезонність описує минуле. Це не прогноз.

Що показує модуль

Як читати дані

Повторювані, статистично значущі історичні тенденції в цінах: сезонність дня тижня (напр. «понеділки BTC») та умовна ймовірність (що історично відбувалося ПІСЛЯ певної умови). Кожен рядок описує минуле з фільтрами проти шуму: не прогноз.

База vs Умовно, n (обсяг вибірки), 95% ДІ, Графіки сезонності, Спостереження на графіку, Вуса = довірчий інтервал, Значущий (FDR), Walk-forward

Середню денну зміну ціни (%) окремо для кожного дня тижня у вибраному вікні (1–3 роки). Кожен стовпчик є звичайним середнім арифметичним денних змін, що припадають на цей день, а вуса показують 95% довірчий інтервал цього середнього. Це історична тенденція, не прогноз.

Середня зміна (%), Вуса / 95% ДІ, n (обсяг вибірки), Значущий (FDR), Стабільний у часі (walk-forward)

Теплову карту місяць × рік: кожна клітинка є сумарною зміною ціни в цьому місяці цього року, а підсумкова колонка відображає середнє місяця за всі роки вікна. Колір кодує напрямок і силу (зелений = зростання, червоний = спад). Рядок місяця отримує значки лише коли має достатньо років спостережень.

Клітинка (місяць, рік), Середнє місяця, Значущий (FDR), Стабільний у часі (walk-forward)

Список виявлених умовних патернів: «після дня з умовою X наступний день був зростальним у Y% випадків». Кожен рядок показує базову частку, умовну частку, перевагу в процентних пунктах, n, 95% довірчий інтервал (Вілсона) і значки якості. Публікуються лише патерни, що пройшли поріг значущості.

Перевага (пп), n (обсяг вибірки), Вуса / 95% ДІ, Значущий (FDR), Підтверджено walk-forward

Таблицю чисел за графіком дня тижня: для кожного дня n (скільки днів увійшло в середнє), середню зміну %, 95% довірчий інтервал, частку зростальних днів і значки якості. Те саме денне середнє, що й на графіку, лише в повній числовій формі.

n (обсяг вибірки), Вуса / 95% ДІ, % зростальних днів, Значущий (FDR), Стабільний у часі (walk-forward)

Ефект зламу місяця: середню зміну в останні та перші дні місяця (вікно зламу) на тлі решти днів, з n, 95% довірчим інтервалом, часткою зростальних днів і значками якості.

n (обсяг вибірки), Вуса / 95% ДІ, Значущий (FDR), Стабільний у часі (walk-forward)

Порівняння вихідних (субота+неділя) з робочими днями: середня зміна, 95% довірчий інтервал, частка зростальних днів і значки для обох груп, обчислені з тієї самої денної серії, що й інші моделі.

n (обсяг вибірки), Вуса / 95% ДІ, Значущий (FDR), Стабільний у часі (walk-forward)

Відносний обсяг торгів за днем тижня: середній обсяг кожного дня, виражений як індекс, де 100 = середнє всього періоду. Індекс 115 означає день, історично на 15% активніший за середній, 85 це день на 15% спокійніший. Це міра активності ринку, не напрямку ціни.

Індекс обсягу (100 = середнє), n (обсяг вибірки), Значущий (FDR)

Усереднений хід тижня: лінія, що накопичується з понеділка, де кожна точка є сумою середніх денних змін до цього дня включно. Затінена стрічка навколо лінії означає 95% довірчий інтервал. Модель базується на тих самих середніх за день тижня, що й стовпчиковий графік, тому обидва завжди кажуть одне.

Накопичено (%), Вуса / 95% ДІ, n (обсяг вибірки), Значущий (FDR)

Інші модулі