Умовні ринкові патерни
Що показує
Список виявлених умовних патернів: «після дня з умовою X наступний день був зростальним у Y% випадків». Кожен рядок показує базову частку, умовну частку, перевагу в процентних пунктах, n, 95% довірчий інтервал (Вілсона) і значки якості. Публікуються лише патерни, що пройшли поріг значущості.
Як читати
Сортування за силою ставить найкраще задокументовані патерни вгору. Навіть повний набір значків каже лише, що тенденція БУЛА присутня в даних, проте це не означає, що вона повториться. Кілька процентних пунктів переваги описують історичну статистику, але ніколи не вказують день «для купівлі» чи «для продажу».
Параметри
- Перевага (пп)
- Різниця між умовною та базовою часткою, у процентних пунктах. Вимірює, наскільки умова історично зміщувала частоту зростальних днів.
- n (обсяг вибірки)
- Скільки історичних днів стоїть за групою. Мале n (значок «мала вибірка») = результат надто шумний, щоб сприймати його серйозно.
- Вуса / 95% ДІ
- Вуса: 95% довірчий інтервал середнього, тобто реалістичний діапазон справжнього значення. Вузький інтервал = впевненіший відчит.
- Позитивний сигнал: Увесь інтервал з одного боку нуля: виразна тенденція в усьому вікні даних.
- Негативний сигнал: Вуса перетинають нуль: інтервал містить 0, тож це цілком може бути шум.
- Значущий (FDR)
- Зелений значок: результат пройшов корекцію множинних порівнянь (Бенджаміні–Хохберг). Без неї, при ~30 тестах на профіль, кілька «значущих» результатів є чистою випадковістю.
- Підтверджено walk-forward
- Патерн, виявлений на ранній частині даних, зберіг напрямок і на пізнішій, небаченій частині: тест стабільності в часі.
Приклад
«Після п'ятниці зі спадом ≥1% наступна доба була зростальною у 58% випадків (база 51%, перевага +7 пп, n=64, ДІ 46–69%)»: історично відскік траплявся частіше за середнє, але довірчий інтервал показує, наскільки широкий запас невизначеності.