Аналітика криптодеривативів: funding, OI, long/short і ліквідації

Funding rate, open interest, співвідношення long/short і ліквідації в реальному часі з Binance Futures, OKX і Bybit, з виявленням каскадів ліквідацій.

Модуль деривативів показує, як позиціоновані трейдери з плечем, чого сама спотова ціна не розкриває. Дані надходять з Binance Futures, OKX і Bybit, їх можна дивитися разом або для однієї біржі.

Ліквідації надходять потоком у реальному часі у вікнах 1, 4 і 24 години, з поділом на long і short. Детектор каскадів порівнює останню годину з типовою годиною доби. Біля сум завжди видно, скільки бірж вони охоплюють.

Позиціонування вимірюють співвідношення рахунків long/short, funding rate і open interest разом з короткими змінами та середнім за 24 години.

Що показує модуль

Як читати дані

Примусові закриття позицій (ліквідації) з ринку контрактів: потік у реальному часі з Binance Futures (канал !forceOrder через наш relay-сервер), дані з OKX і Bybit додаються періодично. Зелені записи: ліквідації long (ціна впала), червоні: ліквідації short (ціна зросла). Підсумок має вибір вікна (1 год / 4 год / 24 год) та фільтри монети, сторони позиції і біржі, які очищуються одним кліком. Плюс домінація сторони та погодинний стовпчиковий графік.

Ліквідація long / short, Колонки таблиці, Погодинний графік (24h), Обсяг суми, Мінімальна оцінка, Домінація 24h

Згорнута картина ліквідацій з ринку контрактів (Binance Futures, OKX і Bybit): скільки капіталу примусово закрито за останню годину, за 4 години і за добу, як це розподілено між long і short, і чи остання година помітно вирізняється на тлі типової години доби. Фільтри монети, сторони позиції та біржі звужують вікна і графік: статус каскаду лишається загальноринковим. Плюс найбільша окрема подія, монети з найбільшим обсягом ліквідацій і погодинний графік.

Вікна 1h / 4h / 24h, Каскад, Типова година (база), Найбільша ліквідація і топ монет, Обсяг суми

Співвідношення акаунтів із long-позиціями до акаунтів із short-позиціями на деривативних біржах (Binance Futures, OKX і Bybit; глобальні акаунти, 5-хвилинні періоди) для приблизно 10 найбільших монет. Перемикач «Вид даних» угорі сторінки обирає джерело: зведений вигляд об'єднує біржі за пріоритетом (з розбиттям внеску кожної), а вигляд конкретної біржі показує лише її числа. Таблиця показує поточний розподіл Long%/Short%, коефіцієнт Ratio та його зміни за 5 хв, 15 хв і 1 год. Лінійний графік відстежує історію Ratio з лінією балансу 1.0.

Ratio (Long/Short), Long % / Short %, Зміни Δ5m / Δ15m / Δ1h, Trend, vs сер. 24h, Funding, OI та OI 24h, OKX, Bybit

Історія показника Long/Short (рожева лінія, ліва вісь) для обраної монети у вікні 4 год–7 д, опційно з накладеною ціною (синя пунктирна лінія, права вісь). Золота пунктирна лінія це рівень 1.0, баланс long і short.

Ratio vs Ціна, Часове вікно і масштаб

Професійні індикатори з ринку контрактів (деривативів) показують не саму ціну, а позиціонування та налаштування трейдерів із плечем. Вікно в те, де натовп поставив гроші і наскільки він залевереджений.

Funding Rate, Open Interest, Зміна 24г, Сигнал

Поточний стан та історія ринку опціонів для основних криптовалют (BTC, ETH). Віджет відображає сукупний Open Interest (OI), обсяг торгів, співвідношення Put/Call (для OI та обсягу) та структуру відкритих позицій за датами закінчення терміну дії (Expiry). OI та обсяг наводимо в базовій монеті (BTC/ETH), оскільки саме так їх подає біржа, тому біля чисел стоїть одиниця, а не знак долара.

Put/Call Ratio, Open Interest та Обсяг (24h), Структура за експірацією

Порівняння ринків деривативів між біржами: Binance, OKX і Bybit. Показує різницю у ставках фінансування (Funding Rate) та позиціонуванні (Long/Short Ratio) на одних і тих самих монетах, дозволяючи виявити локальну напругу ринку (Tension Score). За замовчуванням порівняння зведене, тобто охоплює всі біржі, які відповіли; перемикачем угорі його можна звузити до обраної пари бірж.

Обсяг порівняння: зведено або пара бірж, Як рахуємо напругу (формула), Tension Score, Немає показника напруги, Спред фінансування, Спред LSR, Сума OI і конфлікт напрямку, Риска (порожній символ) у таблиці

Сукупна ліквідність на стороні купівлі (Bid) та продажу (Ask), видима в книзі ордерів (Order Book) для вибраних монет. Віджет підсумовує загальну глибину, дисбаланс ордерів (imbalance) у різних діапазонах відхилень від поточної ціни та історію ширини спреду.

Imbalance, Spread, Діапазони глибини (±%)

Інші модулі