Ефект вихідних
Що показує
Порівняння вихідних (субота+неділя) з робочими днями: середня зміна, 95% довірчий інтервал, частка зростальних днів і значки для обох груп, обчислені з тієї самої денної серії, що й інші моделі.
Як читати
Важлива РІЗНИЦЯ між групами, а не самі значення: якщо два довірчі інтервали сильно перекриваються, історично вихідні суттєво не відрізнялися від робочих днів. Крипто торгується 24/7, тож «вихідні» є календарною умовністю, а не перервою в торгівлі.
Параметри
- n (обсяг вибірки)
- Скільки історичних днів стоїть за групою. Мале n (значок «мала вибірка») = результат надто шумний, щоб сприймати його серйозно.
- Вуса / 95% ДІ
- Вуса: 95% довірчий інтервал середнього, тобто реалістичний діапазон справжнього значення. Вузький інтервал = впевненіший відчит.
- Позитивний сигнал: Увесь інтервал з одного боку нуля: виразна тенденція в усьому вікні даних.
- Негативний сигнал: Вуса перетинають нуль: інтервал містить 0, тож це цілком може бути шум.
- Значущий (FDR)
- Зелений значок: результат пройшов корекцію множинних порівнянь (Бенджаміні–Хохберг). Без неї, при ~30 тестах на профіль, кілька «значущих» результатів є чистою випадковістю.
- Стабільний у часі (walk-forward)
- Значок стабільності: ефект зберігає той самий напрямок і в ранній, і в пізній половині вікна. «Нестабільний» = тенденція могла вже згаснути.