Сезонність днів тижня
Що показує
Середню денну зміну ціни (%) окремо для кожного дня тижня у вибраному вікні (1–3 роки). Кожен стовпчик є звичайним середнім арифметичним денних змін, що припадають на цей день, а вуса показують 95% довірчий інтервал цього середнього. Це історична тенденція, не прогноз.
Як читати
Шукайте стовпчики, що явно відхилені від нуля, з короткими вусами з одного боку нуля та обома значками (Значущий FDR + Стабільний). Стовпчик без значків або з вусами через нуль є лише цікавинкою. Пам'ятайте: це опис минулого, оскільки ніщо тут не каже, що патерн повториться.
Параметри
- Середня зміна (%)
- Середнє денних змін у цей день тижня. Зелений стовпчик = історично додатне середнє, червоний = від'ємне.
- Вуса / 95% ДІ
- Вуса: 95% довірчий інтервал середнього, тобто реалістичний діапазон справжнього значення. Вузький інтервал = впевненіший відчит.
- Позитивний сигнал: Увесь інтервал з одного боку нуля: виразна тенденція в усьому вікні даних.
- Негативний сигнал: Вуса перетинають нуль: інтервал містить 0, тож це цілком може бути шум.
- n (обсяг вибірки)
- Скільки історичних днів стоїть за групою. Мале n (значок «мала вибірка») = результат надто шумний, щоб сприймати його серйозно.
- Значущий (FDR)
- Зелений значок: результат пройшов корекцію множинних порівнянь (Бенджаміні–Хохберг). Без неї, при ~30 тестах на профіль, кілька «значущих» результатів є чистою випадковістю.
- Стабільний у часі (walk-forward)
- Значок стабільності: ефект зберігає той самий напрямок і в ранній, і в пізній половині вікна. «Нестабільний» = тенденція могла вже згаснути.
Приклад
Понеділок показує +0.31% при n=104, вусах +0.05%…+0.57% та обох значках, тобто історично понеділки в цьому вікні були в середньому трохи додатними. Четвер −0.05% з вусами через нуль і без значків є шумом.