Детектор Сезонних Патернів (історична тенденція)
Що показує
Повторювані, статистично значущі історичні тенденції в цінах: сезонність дня тижня (напр. «понеділки BTC») та умовна ймовірність (що історично відбувалося ПІСЛЯ певної умови). Кожен рядок описує минуле з фільтрами проти шуму: не прогноз.
Як читати
Читай це як статистику погоди, а не прогноз на завтра. Перевага +8 пп при n=120, вузькому ДІ та значках «значущий» і «walk-forward» є солідною історичною тенденцією. Патерн без цих значків або з малим n сприймай як цікавинку. Це НІКОЛИ не сигнал купівлі/продажу, оскільки минулі результати не гарантують майбутніх.
Параметри
- База vs Умовно
- База = загальна частка зростаючих днів. Умовно = частка після виконання умови. Різниця є «перевагою» (edge) у відсоткових пунктах.
- Позитивний сигнал: Чітка додатна перевага (напр. +8 пп і більше) зі значками «значущий» і «walk-forward» та n≥30: історично сильна тенденція до зростання (зелена стрілка). Це опис минулого, не прогноз.
- Негативний сигнал: Від'ємна перевага (червона стрілка): умова історично частіше передувала спадним дням, ніж у середньому.
- Нейтральний сигнал: Мала перевага (кілька пп) або без значків значущості: сприймай як цікавинку, не тенденцію.
- n (обсяг вибірки)
- Скільки історичних випадків стоїть за патерном. Вимагаємо щонайменше 30: менші вибірки надто шумні.
- 95% ДІ
- Довірчий інтервал Вілсона для умовної частки: реалістичний діапазон справжнього значення. Вузький = впевненіше.
- Графіки сезонності
- Повний огляд «Сезонність» показує чотири графіки: середню зміну за днем тижня (стовпчики з вусами), усереднений хід тижня (лінія, що накопичується з понеділка), теплову карту місяць × рік та обсяг за днем тижня (індекс 100 = середнє періоду).
- Позитивний сигнал: Стовпчик, що явно відхилений від нуля, з короткими вусами (вузький довірчий інтервал) і значками «Значущий (FDR)» та «Стабільний у часі». Тенденція повторюється в усьому вікні, а не ефект одного року.
- Негативний сигнал: Вуса перетинають нуль (довірчий інтервал містить 0) або значок «Нестабільний у часі»: графік показує шум або тенденцію, що вже згасла.
- Нейтральний сигнал: Бляклий стовпчик = замала вибірка для цієї групи. Замість графіка може з'явитися «збираємо дані, маємо X з Y днів»; тоді вікно історії ще надто коротке.
- Спостереження на графіку
- Над кожним графіком є «n = …»: кількість днів (для теплової карти: повних місяців), з яких пораховано середні. Більше спостережень, отже вужчі вуса й певніший результат; окремі групи нижче порогу затінені.
- Вуса = довірчий інтервал
- Вертикальна риска на стовпчику (і смуга навколо лінії тижня) – це 95% довірчий інтервал для середньої: діапазон, у якому найімовірніше лежить справжнє значення. Якщо він охоплює нуль, різниця може бути випадковою.
- Значущий (FDR)
- Патерн пройшов корекцію Бенджаміні-Хохберга на множинне тестування, а це означає, що це не випадковий збіг серед сотень перевірених умов.
- Walk-forward
- Патерн зберігся й на даних поза вікном виявлення. Це доказ, що він не переобучений на історії.
Приклад
«Після дня з падінням >5% наступний день був зростаючим у 63% випадків (база 52%, n=88, ДІ 52–73%, значущий, walk-forward)». Історично відскоки після сильних падінь траплялися частіше за середнє, але це лише опис минулого.