Ефект зміни місяця
Що показує
Ефект зламу місяця: середню зміну в останні та перші дні місяця (вікно зламу) на тлі решти днів, з n, 95% довірчим інтервалом, часткою зростальних днів і значками якості.
Як читати
Порівнюйте рядок зламу з рядком решти днів: ефект цікавий лише коли різниця виразна, значуща (FDR) і стабільна. На традиційних ринках ефект зламу місяця пов'язували з потоками фондів, у крипто це виключно історичне спостереження.
Параметри
- n (обсяг вибірки)
- Скільки історичних днів стоїть за групою. Мале n (значок «мала вибірка») = результат надто шумний, щоб сприймати його серйозно.
- Вуса / 95% ДІ
- Вуса: 95% довірчий інтервал середнього, тобто реалістичний діапазон справжнього значення. Вузький інтервал = впевненіший відчит.
- Позитивний сигнал: Увесь інтервал з одного боку нуля: виразна тенденція в усьому вікні даних.
- Негативний сигнал: Вуса перетинають нуль: інтервал містить 0, тож це цілком може бути шум.
- Значущий (FDR)
- Зелений значок: результат пройшов корекцію множинних порівнянь (Бенджаміні–Хохберг). Без неї, при ~30 тестах на профіль, кілька «значущих» результатів є чистою випадковістю.
- Стабільний у часі (walk-forward)
- Значок стабільності: ефект зберігає той самий напрямок і в ранній, і в пізній половині вікна. «Нестабільний» = тенденція могла вже згаснути.