Coin Diversifikation & Passung

Was es zeigt

Eine Beschreibung, wie sich Coins ZUEINANDER verhalten haben: welche Paare sich fast identisch bewegten (d.h. effektiv dasselbe Verhalten duplizierten), welche sich unabhängig bewegten und welche sich in entgegengesetzte Richtungen bewegten. Der Tab „Markt“ berechnet dies über einen Pool der größten Coins; der Tab „Deine Positionen“ (über die aktiven Positionen in deinem Portfolio). Wir berechnen aus täglichen Renditen, ausgerichtet nach UTC-Datum, über ein 30- oder 90-Tage-Fenster. Dies beschreibt die Vergangenheit, keine Prognose, keine Beratung.

So liest du es

Beginne mit dem Tab und dem Fenster: „Markt“ beschreibt einen breiten Pool von Coins, „Deine Positionen“ nur das, was du offen hältst; das 30-Tage-Fenster zeigt die aktuelle Anordnung, 90 Tage ein dauerhafteres Bild. Paare unter „bewegten sich fast identisch“ sind Stellen, an denen zwei verschiedene Namen historisch ein Verhalten beschrieben; „unabhängige“ Paare sind solche, deren tägliche Renditen nicht zusammen verliefen. Überprüfe für jede Zeile das Persistenz-Label: „erschien nur in einem Teil des Fensters“ bedeutet, dass die Beobachtung sich nicht über Unterperioden wiederholte und nicht als feste Eigenschaft behandelt werden sollte. Wenn eine Coin in der Liste fehlt, hatte sie nicht genügend gemeinsame Tage in der Historie; das Widget sagt dies direkt, anstatt einen Wert zu erfinden. Die gesamte Ansicht ist eine Beschreibung der Vergangenheit und enthält absichtlich keine Anleitung, was damit zu tun ist.

Parameter

Assoziation (r)

Eine Zahl von −1 bis +1, die beschreibt, wie eng die täglichen Renditen zweier Coins zusammenlagen. +1 = identisch, 0 = unabhängig, −1 = in entgegengesetzte Richtungen. Wir berechnen sie aus Renditen, nicht aus Preisniveaus, was bedeutet, dass Rohpreise mit dem Markt nach oben driften und das Ergebnis aufblähen.

Neutraler Wert: Werte nahe Null bedeuten, dass sich die Coins in diesem Fenster unabhängig voneinander bewegt haben. Das ist eine Beobachtung über die Vergangenheit, keine Garantie, dass es so bleiben wird.

Deskriptive Skala

Anstelle einer Rohzahl zeigen wir ein Label: „bewegten sich in entgegengesetzte Richtungen“ (r ≤ −0.3), „unabhängig“ (bis zu 0.3), „teilweise zusammen“, „zusammen“ und „fast identisch“ (r ≥ 0.85). Die „fast identisch“-Band kennzeichnet zwei Positionen, die in der Praxis dasselbe Verhalten beschrieben.

Stabil / variabel

Wir teilen das Fenster in drei kürzere Unterperioden auf und prüfen, ob das Band in jeder gleich ausfällt. „Über Unterperioden gehalten“ = das Verhalten war wiederholbar. „Nur in einem Teil des Fensters aufgetreten“ = ein einmaliger Zufall, kein dauerhaftes Merkmal.

Gruppen von 3–5 Coins

Stichprobensätze mit der niedrigsten durchschnittlichen gegenseitigen Assoziation. Die Auswahl ist deterministisch und überspringt Stablecoins und Wrapped Token (ihre "Unabhängigkeit" wäre trivial); eine Gruppe kann auch nicht aus einem einzigen Sektor stammen. Eine Illustration eines historischen Musters, keine vorgeschlagene Portfolio-Zusammensetzung.

Wie viele unterschiedliche Verhaltensweisen

Eine Annäherung an die Anzahl der unterschiedlichen Verhaltensweisen in einem Korb: Positionen, die sich identisch bewegen, ergeben 1, völlig unabhängige ergeben so viele, wie es Positionen gibt. Ein Wert von 2,3 bei 6 Positionen besagt, dass sich historisch gesehen etwa zwei bis drei verschiedene Bewegungsmuster darin wiederholt haben.

Datenabdeckung

Jedes Ergebnis enthält das Berechnungsdatum, die Anzahl der Coins im Pool, die Anzahl der berechneten Paare und den Median der geteilten Tage. Ein Paar ohne genügend geteilte Tage wird ÜBERSPRUNGEN. Wir zeigen niemals einen Nullwert oder einen Platzhalter dafür an. Wenn nur ein Teil des Pools den Schwellenwert überschritten hat, sagt das Widget direkt, dass dies ein Ausschnitt des Marktes ist.

Beispiel

Über ein 90-Tage-Fenster ergibt das BTC · ETH-Paar r = +0,88 mit dem Label „bewegte sich fast identisch / gehalten über Teilperioden“, was bedeutet, dass diese beiden Positionen historisch praktisch ein Verhalten über das gesamte Fenster beschrieben. Im selben Fenster liegt XMR · SOL bei r = +0,04 mit dem Label „bewegte sich unabhängig“, aber auch „erschien nur in einem Teil des Fensters“, so dass in einer der drei Teilperioden das Ergebnis in ein anderes Band fiel. Im Tab „Deine Positionen“ mit 6 aktiven Positionen beträgt das Maß für unterschiedliches Verhalten 2,4, was bedeutet, dass sich historisch etwa zwei bis drei separate Bewegungsmuster im Portfolio wiederholten, nicht sechs.

Alle Methoden