Portfolio-Beta
Was es zeigt
Wie stark sich der Wert des Portfolios im Verhältnis zu Bitcoin bewegt hat. Um 1,0 = ähnliche Bewegungen wie BTC; über 1 = größere Schwankungen als BTC; unter 1 = milder. Ein Maß für die historische Gleichbewegung, kein Hinweis.
So liest du es
Beta beschreibt die vergangene Korrelation mit BTC, keine zukünftige Garantie. Hohes Beta geht meist mit höherer Portfoliovolatilität einher.
Parameter
- Beta vs. BTC
- Portfolio-Sensitivität gegenüber BTC-Bewegungen. Berechnet aus täglichen Snapshots.
- Positive Lesung: Unter ~1: Das Portfolio schwankte sanfter als Bitcoin.
- Negativer Wert: Deutlich über 1: stärkere Schwankungen als BTC (mehr Risiko in beide Richtungen).
- Neutraler Wert: Um 1: Das Portfolio bewegte sich wie Bitcoin.