Portfolio-Korrelationsmatrix
Was es zeigt
Eine Korrelationsmatrix der täglichen Renditen deiner Positionen. Jede Zelle zeigt, wie sich zwei Coins gemeinsam bewegten: +1 = gleiche Richtung, 0 = unabhängig, −1 = entgegengesetzt. Sie zeigt, ob deine Diversifikation real oder nur scheinbar ist.
So liest du es
Die Matrix sagt dir, ob deine Positionen verschiedene „Engines“ oder ein Block sind, der sich synchron bewegt. Im Krypto-Bereich sind die meisten Alts stark positiv mit BTC korreliert, daher senkt das einfache Hinzufügen vieler Coins das Risiko selten so stark, wie es scheint. Achte auf helle (blaue oder blasse) Zellen, da diese das Portfolio wirklich diversifizieren. Eine historische Messung, keine Empfehlung.
Parameter
- Koeffizient (−1…+1)
- Korrelation der täglichen Renditen zweier Coins; rosa = positiv, blau = negativ, blasser je näher an 0.
- Positive Lesung: Viele niedrige oder negative Werte: Positionen divergieren, was bedeutet, dass Diversifikation real ist.
- Negativer Wert: Die meisten Zellen nahe +1: alles bewegt sich zusammen, was bedeutet, dass Diversifikation nur scheinbar ist.
- Neutraler Wert: Werte um +0,5: Positionen sind teilweise verknüpft.
- Diagonal & Abdeckung
- Die Diagonale ist immer 1 (ein Coin mit sich selbst); berechnet aus der verfügbaren gemeinsamen Historie, Coins ohne Daten werden übersprungen.