Матриця кореляції портфеля
Що показує
Матриця кореляції денних змін ваших позицій. Кожна клітинка показує, як дві монети рухалися разом: +1 = в одному напрямку, 0 = незалежно, −1 = протилежно. Показує, чи ваша диверсифікація реальна, чи лише уявна.
Як читати
Матриця каже, чи ваші позиції є різними «двигунами», чи одним блоком, що рухається в унісон. У крипто більшість альтів сильно додатно корелюють з BTC, тож просте додавання багатьох монет рідко знижує ризик так, як здається. Шукайте світлі (сині або бліді) клітинки: саме вони реально диверсифікують портфель. Історична міра, не рекомендація.
Параметри
- Коефіцієнт (−1…+1)
- Кореляція денних змін двох монет; рожевий = додатна, синій = від'ємна, блідіша ближче до 0.
- Позитивний сигнал: Багато низьких або від'ємних значень: позиції розходяться, тобто диверсифікація реальна.
- Негативний сигнал: Більшість клітинок біля +1: усе рухається разом, тобто диверсифікація лише уявна.
- Нейтральний сигнал: Значення близько +0,5: позиції частково пов'язані.
- Діагональ і покриття
- Діагональ завжди = 1 (монета сама з собою); рахується з доступної спільної історії, монети без даних пропускаються.