Portfolio-Drawdown
Was es zeigt
Der größte historische Drawdown des Portfolio-Wertes von einem Höchststand zum nächsten Tiefpunkt (über die gesammelten Snapshots). Zeigt, wie tief die Drawdowns bisher waren. Historisch, keine Prognose.
So liest du es
Drawdown beschreibt das bisher schlimmste Ereignis, nicht das, was als Nächstes kommt. Je kürzer die Snapshot-Historie, desto unzuverlässiger die Zahl.
Parameter
- Max. Drawdown
- Der tiefste Rückgang von Spitze zu Tal, in Prozent. Ein negativer Wert.
- Positive Lesung: Gering (nahe 0%): Das Portfolio vermied große Rückgänge.
- Negativer Wert: Tief: ein großer historischer Rückgang vom Höchststand; Erholung braucht einen größeren Aufwärtsschub.