Portfolio-Volatilität
Was es zeigt
Die Standardabweichung der täglichen Portfolio-Wertänderungen: wie stark der Wert von Tag zu Tag schwankte. Eine höhere Zahl = größere Schwankungen. Historisch, keine Prognose.
So liest du es
Lies dies zusammen mit „Beta vs. BTC“ und „Konzentration“. Hohe Volatilität mit hoher Konzentration ist historisch das am stärksten schwankende Profil.
Parameter
- Volatilität (täglich)
- Std.-Abw. der täglichen %-Änderungen. Berechnet aus einem Fenster von mehreren Tagen von Snapshots.
- Positive Lesung: Niedrig: Der Portfoliowert bewegte sich ruhig.
- Negativer Wert: Hoch: Starke Schwankungen, höheres historisches Drawdown-Risiko.
- Neutraler Wert: Moderat: typisch für ein Krypto-Portfolio.