Volatilidad de la cartera
Qué muestra
La desviación estándar de los cambios diarios en el valor de la cartera: qué tan fuerte fluctuó el valor día a día. Un número más alto = mayores fluctuaciones. Histórico, no un pronóstico.
Cómo leerlo
Lee junto con “Beta vs BTC” y “Concentración”. La alta volatilidad con alta concentración es históricamente el perfil de mayor oscilación.
Parámetros
- Volatilidad (diaria)
- Desv. estándar de los cambios porcentuales diarios. Calculado a partir de una ventana de varios días de instantáneas.
- Lectura positiva: Bajo: el valor de la cartera se movió con calma.
- Lectura negativa: Alto: oscilaciones bruscas, mayor riesgo de drawdown histórico.
- Lectura neutral: Moderado: típico para una cartera de criptomonedas.