Імовірнісний прогноз монети
Що показує
Прогноз QWave для цієї монети: 10 000 симульованих траєкторій ціни, побудованих з погодинної історії та подібних станів ринку. Картка показує P(зростання), медіану, інтервал 80%, віяло смуг на графіку і те, як модель досі виступала для цієї монети.
Як читати
Почніть з діапазону P10-P90 і його ширини, потім перевірте покриття інтервалу з N: якщо воно тримається близько 80%, діапазону можна довіряти як мірі невизначеності. P(зростання) читайте обережно, бо на коротких горизонтах воно зазвичай близьке до 50%.
Параметри
- Горизонт (1 день, 7 днів, 30 днів)
- На скільки вперед рахується прогноз. Кожен горизонт має власний прогноз, термін розрахунку і статистику, тож 1 день і 30 днів можуть виглядати по-різному без суперечності.
- P(зростання)
- Частка симульованих траєкторій, що завершують горизонт вище сьогоднішньої ціни. 50% це підкидання монети; на кілька днів значення майже завжди близьке до 50%, і це чесна відповідь, а не збій.
- Нейтральний сигнал: Від 45% до 55%: модель не бачить переваги жодної сторони.
- Медіана (P50)
- Серединна ціна з симуляції: половина траєкторій закінчується нижче, половина вище. Медіана близька до сьогоднішньої ціни це нормальний результат.
- Інтервал прогнозу 80% (P10-P90)
- Діапазон ціни на кінець горизонту: у 80 випадках зі 100 ціна має опинитися всередині, по 10 випадає нижче й вище. Широкий діапазон означає велику невизначеність. Це найважливіше число картки.
- Віяло
- Ліворуч історія ціни, точка ЗАРАЗ це момент обчислення прогнозу, праворуч розходяться смуги: найсвітліша P05-P95 (90% траєкторій), середня P10-P90 (80%), найтемніша P25-P75 (половина). Пунктир це медіана. Ціна, що надійшла після обчислення, малюється на тлі смуг.
- Точність напрямку (N)
- Як часто бік, вказаний P(зростання), збігався з реальною зміною ціни. N це кількість розрахованих прогнозів. Нижче мінімальної вибірки пишемо «замало даних» замість відсотка.
- Негативний сигнал: Результат близько 50% це норма для напрямку на кілька днів. Модель оцінюється переважно за покриттям інтервалу.
- Покриття інтервалу 80% (N)
- Як часто реальна ціна справді потрапила в діапазон P10-P90. Чесна модель має тут близько 80%: помітно менше означає, що діапазон завузький, помітно більше, що заширокий.
- Позитивний сигнал: Від 75% до 85%: діапазон чесно показує невизначеність.
- Історичний тест чи результати наживо
- Поки розрахованих прогнозів наживо замало, статистика походить з історичного тесту: прогнозів для минулих днів, порахованих лише з даних до кожного дня. Обидва джерела ніколи не змішуються, а підпис завжди каже, яке Ви бачите.
- Шанс руху на 10%
- Частка траєкторій, що закінчують горизонт щонайменше на 10% нижче або щонайменше на 10% вище. Показує масштаб можливих рухів, а не напрямок.
- Волатильність
- Поточна волатильність на тлі останніх 90 днів: низька, нормальна, висока або екстремальна. За високої та екстремальної діапазон ширший, а надійність нижча.
- Надійність прогнозу
- Оцінка якості самого прогнозу за шкалою 0-100: розмір вибірки, наскільки добре трималися покриття і калібрування, повнота даних і рівень волатильності. Це не ймовірність зростання.
- Розрахунок
- Новий прогноз з'являється раз на добу (00:00 UTC) і заморожується. Після терміну автомат бере ціну закриття свічки в момент розрахунку і записує, чи збігся напрямок і чи потрапила ціна в інтервали. Помилки рахуються так само, як влучання.
Приклад
На 7 днів картка показує: P(зростання) 48%, медіана -0,3%, інтервал 80% від 61 200 до 68 400 USD, покриття інтервалу 80%: 79% (N=520), історичний тест. Читайте так: модель не бачить переваги напрямку, але в минулому діапазон такої ширини ловив ціну в 4 випадках з 5.