Коефіцієнт Шарпа портфеля
Що показує
Коефіцієнт Шарпа (річний) та порівняння шляху вашого портфеля з BTC і ETH, нормалізоване до спільного старту = 100. Вимірює історичний дохід на одиницю волатильності, тобто скільки «нервів» коштував такий дохід.
Як читати
Sharpe стискає співвідношення дохід/ризик в одне число, а графік показує його візуально проти двох найпростіших альтернатив: лише BTC і лише ETH. Якщо лінія портфеля нижче них, додаткові монети не покращили дохід/ризик у цьому вікні. Більше позицій не означає краще. Зміна діапазону днів може перевернути картину. Історичні дані, не прогноз.
Параметри
- Sharpe (річний)
- Середній денний дохід ÷ його стандартне відхилення, масштабоване до року (×√365).
- Позитивний сигнал: Чітко вище ~1: дохід щедро компенсував волатильність.
- Негативний сигнал: Від'ємний: історично ризик не винагороджувався.
- Нейтральний сигнал: 0–1: дохід покривав ризик помірно.
- Бенчмарк (лінії від 100)
- Портфель vs BTC vs ETH: усі стартують від 100, тож видно, хто зріс більше у відсотках.
- Позитивний сигнал: Лінія портфеля тримається вище BTC і ETH, тому він показав себе краще в цьому вікні.
- Негативний сигнал: Нижче обох ліній: просто тримати BTC/ETH було б вигідніше.
- Нейтральний сигнал: Між BTC і ETH: проміжний результат.