Графік під водою (underwater)
Що показує
«Підводний» графік: для кожного дня показує, на скільки відсотків вартість портфеля була нижче попереднього піку. Лінія торкається нуля на нових вершинах і опускається глибше під час просадок. Вимірює дві речі: наскільки глибоко й наскільки довго портфель був під водою.
Як читати
Співвідносьте глибину зі своєю толерантністю щодо вартості портфеля: −60% означає, що в найгірший момент вартість впала більш ніж удвічі від піку. Час теж важливий (довге «під водою» буває важчим за коротку глибоку яму). Повернення лінії до 0 = досягнення попереднього максимуму, тобто кінець цієї просадки. Опис минулого, не передбачення.
Параметри
- Просадка %
- (вартість − попередній пік) ÷ пік; завжди ≤ 0. Найглибша точка = максимальна просадка.
- Позитивний сигнал: Неглибокі просадки й швидке повернення до 0, отже портфель ефективно відновлювався.
- Негативний сигнал: Глибокі падіння (напр. −50%) і довге перебування під водою.
- Нейтральний сигнал: Помірні, короткочасні просадки.
- Час під водою
- Як довго (дні) лінія не повертається до 0 = скільки часу портфелю знадобилося, щоб повернути попередній пік.