Asociación de retorno diario (r)
Un número de −1 a +1 que describe cuán estrechamente se movieron juntos los rendimientos diarios de dos monedas en una ventana determinada.
La asociación se calcula a partir de los RENDIMIENTOS (cambio porcentual día a día), no de los niveles de precios, y las series se alinean por fecha UTC, no por posición en el array. Ambos detalles deciden el resultado: los precios brutos suben y bajan con todo el mercado, por lo que en los niveles de precios casi todo parece "fuertemente vinculado", y la alineación posicional empareja días de diferentes fechas cada vez que una moneda tiene un hueco en su historial. Un valor de +1 significa que los rendimientos diarios se movieron idénticamente, 0 que no hubo relación lineal, −1 que se movieron exactamente opuestos. Se produce un resultado solo cuando el par tiene suficientes días COMPARTIDOS; con un historial más corto no damos un valor sustituto y omitimos el par. Esto describe el pasado en una ventana específica, no un rasgo permanente de una moneda.
En palabras sencillas
Una medida de si dos monedas se movieron juntas. Cerca de +1, cuando una subía, la otra también. Cerca de 0, una no decía nada de la otra. Por debajo de cero, se movían en direcciones opuestas. Lo calculamos a partir de los cambios porcentuales diarios, porque los precios brutos suben con todo el mercado y todo parecería vinculado.
Ejemplo
En una ventana de 90 días, el par BTC · ETH tiene r = +0.88. Los rendimientos diarios de esas monedas esencialmente se hicieron eco entre sí. En la misma ventana, otro par arroja r = +0.04, lo que significa que los rendimientos diarios de una moneda no decían nada sobre los de la otra. Un tercer par con solo 9 días compartidos contra un umbral de 21 no aparece en absoluto. En lugar de un cero, ves una nota sobre historial insuficiente.
También conocido como: korelacja zwrotów, return correlation, pearson r