VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen)
Precio promedio ponderado por volumen: muestra dónde ocurre el trading real.
El VWAP promedia el precio ponderado por el volumen en cada nivel, generalmente se reinicia diariamente. Las instituciones lo usan como un punto de referencia de ejecución: comprar por debajo del VWAP, vender por encima. Precio por debajo del VWAP = vendedores en control, por encima = compradores. Los traders intradía usan los rebotes del VWAP como una configuración principal para posiciones largas.
En palabras sencillas
Precio promedio ponderado por cuánto se negoció en cada nivel. Te dice dónde ocurrieron realmente las operaciones. Precio por encima de VWAP = compradores ganando hoy.
Ejemplo
Day trader BTC: precio 70k, VWAP diario 69.8k, largo en rebote desde 69.8k -> objetivo 70.5k, stop 69.5k. Configuración intradiaria clásica.
También conocido como: volume weighted average price