Korelacje monety
Co pokazuje
Jak cena projektu porusza się względem innych monet, pogrupowana na korelacje dodatnie, neutralne i ujemne wraz ze współczynnikiem od -1 do +1. Pomaga zrozumieć, co napędza projekt i jak zdywersyfikować ekspozycję.
Jak czytać
Patrz na grupy razem: jeśli projekt jest bardzo silnie skorelowany z BTC, jego ruchy są głównie pochodną rynku, a nie własnej narracji. Zmieniaj okres (1H–30D), bo związki są niestabilne. Akcja: używaj korelacji do oceny dywersyfikacji, gdyż portfel samych mocno dodatnio skorelowanych aktywów spada razem w słabości rynku.
Parametry
- Współczynnik korelacji (-1 do +1)
- Mierzy, jak ściśle dwie monety poruszają się razem: +1 idealnie zgodnie, -1 idealnie przeciwnie.
- Odczyt neutralny: Bliski 0: ruchy niezależne; im dalej od 0, tym silniejszy związek.
- Korelacja dodatnia
- Monety, które rosną i spadają razem z projektem (współczynnik powyżej 0,3).
- Sygnał pozytywny: Dodatnia korelacja z mocnym aktywem może wspierać projekt w hossie.
- Sygnał negatywny: Bardzo wysoka korelacja oznacza brak dywersyfikacji, wszystko spada razem.
- Korelacja ujemna
- Monety poruszające się przeciwnie do projektu (współczynnik poniżej -0,3).
- Sygnał pozytywny: Ujemna korelacja może równoważyć portfel, gdy projekt słabnie.
- Odczyt neutralny: Silnie ujemne związki w krypto są rzadkie i bywają nietrwałe.
- Siła związku i okres
- Opis siły (słaby / umiarkowany / silny / bardzo silny) liczony dla wybranego okresu (1H–30D).
- Odczyt neutralny: Korelacje zmieniają się z okresem: sprawdzaj kilka horyzontów, nie tylko jeden.
Przykład
Projekt ma współczynnik +0,95 z ETH (bardzo silny) i bliski 0 z BTC: porusza się niemal jak ETH, więc nie daje dywersyfikacji względem ekosystemu Ethereum. Współczynnik -0,4 z inną monetą oznacza częściowe równoważenie ruchów.