Sezonowość kryptowalut i statystycznie sprawdzone wzorce

Sezonowość krypto według dnia tygodnia, weekendu, przełomu miesiąca i miesięcy w latach oraz wzorce warunkowe, każdy z liczebnością próby, przedziałem ufności 95%, istotnością FDR i testem walk-forward.

Moduł sezonowości szuka powtarzalnych tendencji w cenach krypto: jak moneta zachowywała się w poszczególne dni tygodnia, w weekendy, na przełomie miesiąca i w kolejnych miesiącach roku oraz co historycznie działo się po spełnieniu danego warunku.

Wzorce są filtrowane pod kątem szumu. Każdy wynik pokazuje liczebność próby i przedział ufności 95%, istotność jest korygowana na testowanie wielu wzorców naraz (false discovery rate), a test walk-forward sprawdza, czy wzorzec trzymał się także na danych, na których go nie znaleziono.

Sezonowość opisuje przeszłość. To nie prognoza i moduł mówi o tym przy każdym wyniku.

Co pokazuje moduł

Jak czytać dane

Powtarzalne, istotne statystycznie tendencje historyczne w cenach: sezonowość dnia tygodnia (np. „poniedziałki BTC”) oraz prawdopodobieństwo warunkowe (co historycznie działo się PO danym warunku). Każdy wiersz to opis przeszłości z filtrami antyszumowymi: nie prognoza.

Baza vs Warunkowo, n (liczebność), 95% CI, Wykresy sezonowości, Próbki na wykresie, Wąsy = przedział ufności, Istotny (FDR), Walk-forward

Średnią dzienną zmianę ceny (%) osobno dla każdego dnia tygodnia w wybranym oknie (1–3 lata). Każdy słupek to zwykła średnia arytmetyczna dziennych zwrotów przypadających na ten dzień, a wąsy pokazują 95% przedział ufności tej średniej. To tendencja historyczna, nie prognoza.

Średnia zmiana (%), Wąsy / 95% CI, n (liczebność próbki), Istotny (FDR), Stabilny w czasie (walk-forward)

Mapę ciepła miesiąc × rok: każda komórka to łączna zmiana ceny w danym miesiącu danego roku, a kolumna podsumowania pokazuje średnią miesiąca ze wszystkich lat okna. Kolor koduje kierunek i siłę (zielony = wzrost, czerwony = spadek). Wiersz miesiąca dostaje odznaki dopiero, gdy ma dość lat obserwacji.

Komórka (miesiąc, rok), Średnia miesiąca, Istotny (FDR), Stabilny w czasie (walk-forward)

Listę wykrytych wzorców warunkowych: „po dniu spełniającym warunek X następny dzień był wzrostowy w Y% przypadków”. Każdy wiersz pokazuje odsetek bazowy, odsetek warunkowy, przewagę w punktach procentowych, n, 95% przedział ufności (Wilsona) i odznaki jakości. Publikujemy wyłącznie wzorce, które przeszły próg istotności.

Przewaga (pp), n (liczebność próbki), Wąsy / 95% CI, Istotny (FDR), Potwierdzony walk-forward

Tabelę liczb stojących za wykresem dnia tygodnia: dla każdego dnia n (ile dni weszło do średniej), średnią zmianę %, 95% przedział ufności, odsetek dni wzrostowych i odznaki jakości. To ta sama średnia dzienna co na wykresie, tylko w pełnej, liczbowej formie.

n (liczebność próbki), Wąsy / 95% CI, % dni wzrostowych, Istotny (FDR), Stabilny w czasie (walk-forward)

Efekt przełomu miesiąca: średnią zmianę w ostatnich i pierwszych dniach miesiąca (okno przełomu) na tle pozostałych dni, z n, 95% przedziałem ufności, odsetkiem dni wzrostowych i odznakami jakości.

n (liczebność próbki), Wąsy / 95% CI, Istotny (FDR), Stabilny w czasie (walk-forward)

Porównanie weekendu (sobota+niedziela) z dniami roboczymi: średnia zmiana, 95% przedział ufności, odsetek dni wzrostowych i odznaki dla obu grup, liczone z tej samej serii dziennej co pozostałe modele.

n (liczebność próbki), Wąsy / 95% CI, Istotny (FDR), Stabilny w czasie (walk-forward)

Względny wolumen obrotu wg dnia tygodnia: średni wolumen każdego dnia przeliczony na indeks, gdzie 100 = średnia całego okna. Indeks 115 oznacza dzień historycznie o 15% bardziej aktywny niż przeciętnie, a 85 oznacza dzień o 15% spokojniejszy. To miara aktywności rynku, nie kierunku ceny.

Indeks wolumenu (100 = średnia), n (liczebność próbki), Istotny (FDR)

Uśredniony przebieg tygodnia: linia narastająca od poniedziałku, gdzie każdy punkt to suma średnich dziennych zmian do tego dnia włącznie. Cieniowana wstęga wokół linii to 95% przedział ufności. Model bazuje na tych samych średnich per dzień tygodnia, co wykres słupkowy: oba zawsze mówią to samo.

Narastająco (%), Wąsy / 95% CI, n (liczebność próbki), Istotny (FDR)

Pozostałe moduły