Warunkowe wzorce rynku
Co pokazuje
Listę wykrytych wzorców warunkowych: „po dniu spełniającym warunek X następny dzień był wzrostowy w Y% przypadków”. Każdy wiersz pokazuje odsetek bazowy, odsetek warunkowy, przewagę w punktach procentowych, n, 95% przedział ufności (Wilsona) i odznaki jakości. Publikujemy wyłącznie wzorce, które przeszły próg istotności.
Jak czytać
Sortowanie według siły stawia najlepiej udokumentowane wzorce na górze. Nawet komplet odznak mówi tylko tyle, że tendencja BYŁA obecna w danych, nie że się powtórzy. Kilka punktów procentowych przewagi to opis statystyki historycznej, nigdy wskazanie dnia (do kupna czy do sprzedaży).
Parametry
- Przewaga (pp)
- Różnica między odsetkiem warunkowym a bazowym, w punktach procentowych. Mierzy, o ile warunek historycznie zmieniał częstość dni wzrostowych.
- n (liczebność próbki)
- Ile dni historycznych stoi za daną grupą. Małe n (odznaka „mała próba”) = wynik zbyt szumny, by traktować go poważnie.
- Wąsy / 95% CI
- Wąsy to 95% przedział ufności średniej: realistyczny zakres, w którym mieści się prawdziwa wartość. Wąski przedział = pewniejszy odczyt.
- Sygnał pozytywny: Cały przedział po jednej stronie zera: tendencja wyraźna w całym oknie danych.
- Sygnał negatywny: Wąsy przechodzą przez zero: przedział obejmuje 0, więc równie dobrze może to być szum.
- Istotny (FDR)
- Zielona odznaka: wynik przeszedł korektę wielokrotnych porównań (Benjamini–Hochberg). Bez niej, przy ~30 testach na profil, kilka „istotnych” wyników to czysty przypadek.
- Potwierdzony walk-forward
- Wzorzec wykryty na wcześniejszej części danych utrzymał kierunek także na późniejszej, niewidzianej części: test stabilności w czasie.
Przykład
„Po piątku ze spadkiem ≥1% następna doba wzrostowa w 58% przypadków (baza 51%, przewaga +7 pp, n=64, CI 46–69%)”: historycznie odbicie zdarzało się częściej niż przeciętnie, ale przedział ufności pokazuje, jak szeroki jest margines niepewności.