Analityka derywatów krypto: funding, OI, long/short i likwidacje

Funding rate, open interest, stosunek long/short i likwidacje na żywo z Binance Futures, OKX i Bybit, z wykrywaniem kaskad likwidacji oraz widokiem łącznym lub jednej giełdy.

Moduł derywatów pokazuje, jak ustawieni są traderzy na dźwigni, czego sama cena spot nie zdradza. Dane pochodzą z Binance Futures, OKX i Bybit i można je oglądać łącznie albo dla jednej giełdy.

Likwidacje spływają strumieniem na żywo w oknach 1, 4 i 24 godzin, z podziałem na long i short. Wykrywacz kaskad porównuje ostatnią godzinę z typową godziną doby, więc nietypowa fala wymuszonych zamknięć odróżnia się od zwykłego szumu. Przy sumach zawsze widać, ile giełd obejmują, bo żadne publiczne źródło nie widzi wszystkich likwidacji.

Pozycjonowanie mierzą: stosunek kont long do short, funding rate i open interest, razem z krótkimi zmianami i średnią z 24 godzin. Głębokość arkusza zleceń, rozjazd cen między giełdami i dane opcji uzupełniają obraz.

Co pokazuje moduł

Jak czytać dane

Przymusowe zamknięcia pozycji (likwidacje) z rynku kontraktów: strumień w czasie rzeczywistym z Binance Futures (kanał !forceOrder przez nasz serwer relay), a dane z OKX i Bybit dokładane okresowo. Zielone wpisy to likwidacje longów (cena spadła), czerwone to likwidacje shortów (cena wzrosła). Podsumowanie ma wybór okna (1 h / 4 h / 24 h) oraz filtry monety, strony pozycji i giełdy, które jednym kliknięciem można wyczyścić. Do tego dominacja strony i godzinowy wykres słupkowy.

Likwidacja long / short, Kolumny tabeli, Wykres godzinowy (24h), Zakres sumy, Wartość minimalna, Dominacja 24h

Zwinięty obraz likwidacji z rynku kontraktów (Binance Futures, OKX i Bybit): ile kapitału przymusowo zamknięto w ostatniej godzinie, w 4 godzinach i w dobie, jak to się rozkłada na longi i shorty, oraz czy ostatnia godzina wyraźnie odstaje od typowej godziny doby. Filtry monety, strony pozycji i giełdy zawężają okna i wykres: status kaskady pozostaje ogólnorynkowy. Do tego największe pojedyncze zdarzenie, monety z największą skalą likwidacji i wykres godzinowy.

Okna 1h / 4h / 24h, Kaskada, Typowa godzina (baza), Największa likwidacja i top monet, Zakres sumy

Stosunek kont z pozycjami long do kont z pozycjami short na giełdach derywatów (Binance Futures, OKX i Bybit; globalne konta, okresy 5-minutowe) dla ok. 10 największych monet. Przełącznik „Widok danych" u góry strony wybiera źródło: zbiorczy widok składa giełdy według priorytetu (z rozbiciem, ile wnosi każda), a widok konkretnej giełdy pokazuje wyłącznie jej liczby. Tabela pokazuje bieżący podział Long%/Short%, wskaźnik Ratio oraz jego zmiany w 5 min, 15 min i 1 h. Wykres liniowy śledzi historię Ratio z linią odniesienia 1.0 (równowaga).

Ratio (Long/Short), Long % / Short %, Zmiany Δ5m / Δ15m / Δ1h, Trend, vs śr. 24h, Funding, OI i OI 24h, OKX, Bybit

Historia wskaźnika Long/Short (różowa linia, lewa oś) dla wybranej monety w oknie 4 h–7 d, opcjonalnie z nałożoną ceną (niebieska przerywana linia, prawa oś). Złota przerywana linia to poziom 1.0: równowaga longów i shortów.

Ratio vs Cena, Okno czasu i zoom

Profesjonalne wskaźniki z rynku kontraktów (derywatów) pokazują nie samą cenę, lecz pozycjonowanie i nastawienie traderów z dźwignią. To okno na to, gdzie tłum postawił pieniądze i jak bardzo jest lewarowany.

Funding Rate, Open Interest, Zmiana 24h, Sygnał

Bieżący stan i historia rynku opcji dla głównych kryptowalut (BTC, ETH). Widżet przedstawia zagregowany Open Interest (OI), wolumen handlu, stosunek Put/Call (dla OI i wolumenu) oraz strukturę otwartych pozycji z podziałem na daty wygaśnięcia (Expiry). OI i wolumen podajemy w monecie bazowej (BTC/ETH), ponieważ tak raportuje je giełda, dlatego przy liczbach widnieje jednostka, a nie znak dolara.

Put/Call Ratio, Open Interest i Wolumen (24h), Rozbicie po wygaśnięciu

Porównanie rynków derywatów między giełdami: Binance, OKX i Bybit. Pokazuje różnice w stopach finansowania (Funding Rate) oraz rozstrzał pozycjonowania (Long/Short Ratio) na tych samych monetach, pozwalając wychwycić lokalne napięcia rynkowe (Tension Score). Domyślnie porównanie jest zbiorcze, co oznacza, że obejmuje wszystkie giełdy, które w danym momencie odpowiedziały; przełącznikiem u góry można zawęzić je do wybranej pary giełd.

Zakres porównania: zbiorczo albo para giełd, Jak liczymy napięcie (wzór), Tension Score, Brak odczytu napięcia, Spread fundingu, Spread LSR, Suma OI i konflikt kierunku, Kreska (pusty znak) w tabeli

Zagregowana płynność po stronie kupna (Bid) i sprzedaży (Ask) widoczna w arkuszu zleceń (Order Book) dla wybranych monet. Widżet podsumowuje całkowitą głębokość, rozkład zleceń (imbalance) w różnych pasmach odchyleń od ceny bieżącej oraz historię szerokości spreadu.

Imbalance, Spread, Pasma głębokości (±%)

Pozostałe moduły