Detektor Wzorców Sezonowych (tendencja historyczna)
Co pokazuje
Powtarzalne, istotne statystycznie tendencje historyczne w cenach: sezonowość dnia tygodnia (np. „poniedziałki BTC”) oraz prawdopodobieństwo warunkowe (co historycznie działo się PO danym warunku). Każdy wiersz to opis przeszłości z filtrami antyszumowymi: nie prognoza.
Jak czytać
Czytaj to jak statystykę pogody, nie jak prognozę na jutro. Przewaga +8 pp przy n=120, wąskim CI i odznakach „Istotny” oraz „walk-forward” to solidna tendencja historyczna. Wzorzec bez tych odznak lub z małym n traktuj jako ciekawostkę. To NIGDY nie jest sygnał kupna/sprzedaży, ponieważ wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.
Parametry
- Baza vs Warunkowo
- Baza = ogólny odsetek dni wzrostowych. Warunkowo = odsetek po spełnieniu warunku. Różnica to „przewaga” (edge) w punktach procentowych.
- Sygnał pozytywny: Wyraźna dodatnia przewaga (np. +8 pp i więcej) z odznakami „Istotny” i „walk-forward” oraz n≥30: historycznie silna tendencja wzrostowa (zielona strzałka). To opis przeszłości, nie prognoza.
- Sygnał negatywny: Ujemna przewaga (czerwona strzałka): warunek historycznie częściej poprzedzał dni spadkowe niż średnia.
- Odczyt neutralny: Mała przewaga (kilka pp) lub brak odznak istotności: traktuj jako ciekawostkę, nie tendencję.
- n (liczebność)
- Ile historycznych przypadków stoi za wzorcem. Wymagamy co najmniej 30: mniejsze próby są zbyt szumne, by im ufać.
- 95% CI
- Przedział ufności Wilsona dla odsetka warunkowego: realistyczny zakres, w którym mieści się prawdziwa wartość. Wąski = pewniejszy.
- Wykresy sezonowości
- Pełny widok „Sezonowość” pokazuje cztery wykresy: średnią zmianę wg dnia tygodnia (słupki z wąsami), uśredniony przebieg tygodnia (linia narastająca od poniedziałku), mapę ciepła miesiąc × rok oraz wolumen wg dnia tygodnia (indeks 100 = średnia okresu).
- Sygnał pozytywny: Słupek wyraźnie odstający od zera, z krótkimi wąsami (wąski przedział ufności), odznaką „Istotny (FDR)” i „Stabilny w czasie”. To tendencja powtarzalna w całym oknie, a nie efekt jednego roku.
- Sygnał negatywny: Wąsy przechodzące przez zero (przedział ufności obejmuje 0) albo odznaka „Niestabilny w czasie”: wykres pokazuje szum lub tendencję, która już wygasła.
- Odczyt neutralny: Wyblakły słupek = za mała próba dla tej grupy. Zamiast wykresu może pojawić się komunikat „zbieramy dane, mamy X z Y dni”; wtedy okno historii jest jeszcze za krótkie.
- Próbki na wykresie
- Nad każdym wykresem stoi „n = …”: liczba dni (dla mapy ciepła: pełnych miesięcy), z których policzono średnie. Im więcej próbek, tym węższe wąsy i pewniejszy wynik; pojedyncze grupy poniżej progu są wyszarzone.
- Wąsy = przedział ufności
- Pionowa kreska na słupku (i pasmo wokół linii tygodnia) to 95% przedział ufności dla średniej: zakres, w którym z dużym prawdopodobieństwem leży prawdziwa wartość. Jeśli obejmuje zero, różnica może być przypadkiem.
- Istotny (FDR)
- Wzorzec przeszedł korektę Benjaminiego-Hochberga na wielokrotne testowanie, co oznacza, że nie jest to przypadkowy zbieg okoliczności z setek sprawdzanych warunków.
- Walk-forward
- Wzorzec utrzymał się także na danych spoza okna, na którym go wykryto. Jest to dowód, że nie jest przeuczony na historii.
Przykład
„Po dniu ze spadkiem >5%, następny dzień był wzrostowy w 63% przypadków (baza 52%, n=88, CI 52–73%, istotny, walk-forward)”. Historycznie odbicia po mocnych spadkach zdarzały się częściej niż średnio, ale to tylko opis przeszłości.