Efekt weekendu
Co pokazuje
Porównanie weekendu (sobota+niedziela) z dniami roboczymi: średnia zmiana, 95% przedział ufności, odsetek dni wzrostowych i odznaki dla obu grup, liczone z tej samej serii dziennej co pozostałe modele.
Jak czytać
Interesująca jest RÓŻNICA między grupami, nie same wartości: jeśli oba przedziały ufności mocno się nakładają, historycznie weekend nie różnił się istotnie od dni roboczych. Krypto handluje 24/7, więc „weekend” to konwencja kalendarzowa, nie przerwa w handlu.
Parametry
- n (liczebność próbki)
- Ile dni historycznych stoi za daną grupą. Małe n (odznaka „mała próba”) = wynik zbyt szumny, by traktować go poważnie.
- Wąsy / 95% CI
- Wąsy to 95% przedział ufności średniej: realistyczny zakres, w którym mieści się prawdziwa wartość. Wąski przedział = pewniejszy odczyt.
- Sygnał pozytywny: Cały przedział po jednej stronie zera: tendencja wyraźna w całym oknie danych.
- Sygnał negatywny: Wąsy przechodzą przez zero: przedział obejmuje 0, więc równie dobrze może to być szum.
- Istotny (FDR)
- Zielona odznaka: wynik przeszedł korektę wielokrotnych porównań (Benjamini–Hochberg). Bez niej, przy ~30 testach na profil, kilka „istotnych” wyników to czysty przypadek.
- Stabilny w czasie (walk-forward)
- Odznaka stabilności: efekt utrzymuje ten sam kierunek zarówno we wcześniejszej, jak i późniejszej połowie okna. „Niestabilny” = tendencja mogła już wygasnąć.