Efekt przełomu miesiąca
Co pokazuje
Efekt przełomu miesiąca: średnią zmianę w ostatnich i pierwszych dniach miesiąca (okno przełomu) na tle pozostałych dni, z n, 95% przedziałem ufności, odsetkiem dni wzrostowych i odznakami jakości.
Jak czytać
Porównuj wiersz przełomu z wierszem pozostałych dni: efekt jest ciekawy dopiero, gdy różnica jest wyraźna, istotna (FDR) i stabilna. Na rynkach tradycyjnych efekt przełomu miesiąca wiązano z przepływami funduszy, w krypto to wyłącznie obserwacja historyczna.
Parametry
- n (liczebność próbki)
- Ile dni historycznych stoi za daną grupą. Małe n (odznaka „mała próba”) = wynik zbyt szumny, by traktować go poważnie.
- Wąsy / 95% CI
- Wąsy to 95% przedział ufności średniej: realistyczny zakres, w którym mieści się prawdziwa wartość. Wąski przedział = pewniejszy odczyt.
- Sygnał pozytywny: Cały przedział po jednej stronie zera: tendencja wyraźna w całym oknie danych.
- Sygnał negatywny: Wąsy przechodzą przez zero: przedział obejmuje 0, więc równie dobrze może to być szum.
- Istotny (FDR)
- Zielona odznaka: wynik przeszedł korektę wielokrotnych porównań (Benjamini–Hochberg). Bez niej, przy ~30 testach na profil, kilka „istotnych” wyników to czysty przypadek.
- Stabilny w czasie (walk-forward)
- Odznaka stabilności: efekt utrzymuje ten sam kierunek zarówno we wcześniejszej, jak i późniejszej połowie okna. „Niestabilny” = tendencja mogła już wygasnąć.