Dywersyfikacja i Dopasowanie Monet
Co pokazuje
Opis tego, jak monety zachowywały się WZGLĘDEM SIEBIE: które pary poruszały się niemal identycznie (czyli w praktyce dublowały to samo zachowanie), które poruszały się niezależnie, a które w przeciwnych kierunkach. Zakładka „Rynek” liczy to na puli największych monet, zakładka „Twoje pozycje” (na aktywnych pozycjach z Twojego portfela). Liczymy z dziennych stóp zwrotu wyrównanych po dacie UTC, w oknie 30 lub 90 dni. To opis przeszłości: nie prognoza ani porada.
Jak czytać
Zacznij od zakładki i okna: „Rynek” opisuje szeroką pulę monet, „Twoje pozycje” to wyłącznie to, co masz otwarte; okno 30 dni pokazuje ostatni układ, 90 dni to trwalszy obraz. Pary w sekcji „poruszały się niemal identycznie” to miejsca, gdzie dwie różne nazwy opisywały historycznie jedno zachowanie; pary „niezależne” to takie, których dzienne zwroty nie chodziły ze sobą w parze. Do każdej pozycji patrz na etykietę trwałości: „pojawiło się tylko w części okna” znaczy, że obserwacja nie powtórzyła się w podokresach i nie warto jej traktować jak stałej cechy. Jeżeli monety brakuje na liście, to znaczy, że nie miała dość wspólnych dni historii; widżet mówi to wprost, zamiast dopisywać wartość. Cały widok jest opisem przeszłości, który z założenia nie zawiera i nie ma zawierać wskazań, co z tym zrobić.
Parametry
- Powiązanie (r)
- Liczba od −1 do +1 opisująca, jak zgodnie zmieniały się dzienne zwroty dwóch monet. +1 = zmieniały się jednakowo, 0 = niezależnie, −1 = przeciwnie. Liczymy ze stóp zwrotu, nie z poziomów cen, ponieważ same ceny rosną razem z rynkiem i zawyżają wynik.
- Odczyt neutralny: Wartości blisko zera oznaczają, że w tym oknie monety poruszały się niezależnie od siebie. To obserwacja o przeszłości, nie zapowiedź, że tak zostanie.
- Skala opisowa
- Zamiast surowej liczby pokazujemy etykietę: „poruszały się przeciwnie” (r ≤ −0,3), „niezależnie” (do 0,3), „częściowo razem”, „razem” oraz „niemal identycznie” (r ≥ 0,85). Pasmo „niemal identycznie” to sygnał, że dwie pozycje opisywały w praktyce to samo zachowanie.
- Stabilne / zmienne
- Dzielimy okno na trzy krótsze podokresy i sprawdzamy, czy pasmo wychodzi w każdym takie samo. „Utrzymywało się w podokresach” = zachowanie było powtarzalne. „Pojawiło się tylko w części okna” = jednorazowy zbieg okoliczności, nie trwała cecha.
- Grupy 3–5 monet
- Przykładowe zestawy o najniższym średnim wzajemnym powiązaniu. Dobór jest deterministyczny i pomija stablecoiny oraz tokeny opakowane (ich „niezależność” byłaby trywialna); grupa nie może też składać się wyłącznie z jednego sektora. To ilustracja historycznego układu, nie propozycja składu portfela.
- Ile realnie różnych zachowań
- Przybliżenie liczby odrębnych zachowań w koszyku: przy pozycjach poruszających się identycznie wychodzi 1, przy całkowicie niezależnych: tyle, ile pozycji. Liczba 2,3 przy 6 pozycjach mówi, że historycznie powtarzały się w nim około dwa–trzy różne wzorce ruchu.
- Pokrycie danych
- Przy każdym wyniku widać datę wyliczenia, liczbę monet w puli, liczbę policzonych par i medianę wspólnych dni. Para bez wystarczającej liczby wspólnych dni jest POMIJANA, więc nigdy nie pokazujemy dla niej zera ani wartości zastępczej. Jeśli przez próg przeszła tylko część puli, widżet mówi wprost, że to wycinek rynku.
Przykład
W oknie 90 dni para BTC · ETH wychodzi z r = +0,88 i etykietą „poruszały się niemal identycznie / utrzymywało się w podokresach”, ponieważ historycznie te dwie pozycje opisywały praktycznie jedno zachowanie w całym oknie. W tym samym oknie para XMR · SOL ma r = +0,04 i etykietę „poruszały się niezależnie”, ale już „pojawiło się tylko w części okna”, więc w jednym z trzech podokresów wynik wypadł w innym paśmie. W zakładce „Twoje pozycje” przy 6 aktywnych pozycjach miara różnorodności zachowań pokazuje 2,4, co oznacza, że historycznie powtarzały się w portfelu mniej więcej dwa–trzy odrębne wzorce ruchu, a nie sześć.