Modèles de marché conditionnels
Ce que cela montre
La liste des modèles conditionnels détectés: «après un jour remplissant la condition X, le jour suivant était en hausse dans Y% des cas». Chaque ligne montre le taux de base, le taux conditionnel, l'avantage en points de pourcentage, n, l'intervalle de confiance à 95% (Wilson) et les badges de qualité. Seuls les modèles ayant passé le seuil de signification sont publiés.
Comment le lire
Le tri par force place les modèles les mieux documentés en tête. Même un ensemble complet de badges indique seulement que la tendance ÉTAIT présente dans les données; cela ne signifie pas qu'elle se répétera. Quelques points de pourcentage d'avantage décrivent des statistiques historiques, jamais un jour "à acheter" ou "à vendre".
Paramètres
- Avantage (pp)
- La différence entre le taux conditionnel et le taux de base, en points de pourcentage. Mesure à quel point la condition a historiquement modifié la fréquence des jours de hausse.
- n (taille de l'échantillon)
- Combien de jours historiques le groupe soutient. Un petit n (le badge « faible échantillon ») = un résultat trop bruyant pour être pris au sérieux.
- Moustaches / IC à 95 %
- Les moustaches sont l'intervalle de confiance à 95 % de la moyenne : une plage réaliste pour la vraie valeur. Un intervalle étroit = une lecture plus fiable.
- Lecture positive: L'intervalle entier d'un côté de zéro: une tendance claire sur la fenêtre de données.
- Lecture négative: Moustaches traversant zéro : l'intervalle contient 0, donc cela peut tout aussi bien être du bruit.
- FDR-significatif
- Le badge vert: le résultat a passé la correction de comparaisons multiples (Benjamini–Hochberg). Sans cela, avec environ 30 tests par profil, quelques résultats « significatifs » sont purement dus au hasard.
- Walk-forward confirmé
- Un motif détecté sur la première partie des données a également conservé sa direction sur la partie ultérieure et non vue: un test de stabilité dans le temps.
Exemple
«Après une baisse du vendredi ≥1%, le lendemain était en hausse dans 58% des cas (base 51%, avantage +7 pp, n=64, IC 46–69%): historiquement, un rebond s'est produit plus souvent que la moyenne, mais l'intervalle de confiance montre l'ampleur de la marge d'incertitude.