Saisonnalité crypto et modèles testés statistiquement

Saisonnalité par jour de la semaine, week-end, début de mois et mois par année pour la crypto, plus des modèles conditionnels, chacun avec la taille de l'échantillon, l'intervalle de confiance à 95%, la signification FDR et les vérifications walk-forward.

Le module de saisonnalité recherche les tendances récurrentes dans les prix des cryptos: comment une crypto s'est comportée chaque jour de la semaine, pendant les week-ends, autour du début du mois et chaque mois de l'année, et ce qui s'est historiquement passé après une condition donnée.

Les modèles sont filtrés contre le bruit. Chaque résultat montre sa taille d'échantillon et un intervalle de confiance à 95%, la signification est corrigée pour tester de nombreux modèles à la fois (taux de fausse découverte), et les vérifications walk-forward vérifient qu'un modèle s'est également maintenu sur des données sur lesquelles il n'a pas été trouvé.

La saisonnalité décrit le passé. Ce n'est pas une prévision, et le module le dit à côté de chaque résultat.

Ce que le module montre

Comment lire les données

Détecteur de motifs saisonniers (tendance historique)

Tendances historiques récurrentes et statistiquement significatives des prix: saisonnalité du jour de la semaine (par exemple, "Lundis BTC") et probabilité conditionnelle (ce qui s'est historiquement produit APRÈS une condition donnée). Chaque ligne décrit le passé avec des protections anti-bruit: ce n'est pas une prévision.

De base vs conditionnel, n (taille de l'échantillon), IC de 95 %, Graphiques de saisonnalité, Échantillons sur un graphique, Moustaches = intervalle de confiance, FDR-significatif, Walk-forward

Saisonnalité par jour de la semaine

La variation de prix quotidienne moyenne (%) pour chaque jour de la semaine séparément sur la fenêtre sélectionnée (1 à 3 ans). Chaque barre est la moyenne arithmétique simple des rendements quotidiens tombant sur ce jour de la semaine, et les moustaches montrent l'intervalle de confiance à 95% de cette moyenne. Une tendance historique, pas une prévision.

Changement moyen (%), Moustaches / IC à 95 %, n (taille de l'échantillon), FDR-significatif, Stable dans le temps (walk-forward)

Saisonnalité par mois et par année

La carte thermique mois × année: chaque cellule représente la variation totale des prix au cours de ce mois de cette année, et la colonne récapitulative est la moyenne mensuelle sur toutes les années de la fenêtre. La couleur encode la direction et la force (vert = hausse, rouge = baisse). Une ligne de mois n'obtient des badges qu'une fois qu'elle a suffisamment d'années observées.

Cellule (mois, année), Moyenne mensuelle, FDR-significatif, Stable dans le temps (walk-forward)

Modèles de marché conditionnels

La liste des modèles conditionnels détectés: «après un jour remplissant la condition X, le jour suivant était en hausse dans Y% des cas». Chaque ligne montre le taux de base, le taux conditionnel, l'avantage en points de pourcentage, n, l'intervalle de confiance à 95% (Wilson) et les badges de qualité. Seuls les modèles ayant passé le seuil de signification sont publiés.

Avantage (pp), n (taille de l'échantillon), Moustaches / IC à 95 %, FDR-significatif, Walk-forward confirmé

Statistiques par jour de la semaine

Le tableau de chiffres derrière le graphique du jour de la semaine : pour chaque jour n (combien de jours sont entrés dans la moyenne), le pourcentage de changement moyen, l'intervalle de confiance à 95 %, la part des jours à la hausse et les badges de qualité. La même moyenne quotidienne que le graphique, sous forme numérique complète.

n (taille de l'échantillon), Moustaches / IC à 95 %, % de jours en hausse, FDR-significatif, Stable dans le temps (walk-forward)

Effet de début de mois

L'effet de fin de mois: le changement moyen sur les derniers et premiers jours du mois (la fenêtre de transition) par rapport à tous les jours restants, avec n, l'intervalle de confiance de 95%, la part des jours de hausse et les badges de qualité.

n (taille de l'échantillon), Moustaches / IC à 95 %, FDR-significatif, Stable dans le temps (walk-forward)

Effet de fin de semaine

Une comparaison du week-end (samedi + dimanche) avec les jours de semaine: changement moyen, intervalle de confiance à 95 %, part des jours de hausse et badges pour les deux groupes, calculés à partir de la même série quotidienne que les autres modèles.

n (taille de l'échantillon), Moustaches / IC à 95 %, FDR-significatif, Stable dans le temps (walk-forward)

Volume par jour de la semaine

Volume de trading relatif par jour de la semaine: le volume moyen de chaque jour exprimé en un indice où 100 = la moyenne sur toute la période. Un indice de 115 signifie qu'un jour est historiquement 15% plus actif que la moyenne, tandis que 85 signifie 15% plus calme. Une mesure de l'activité du marché, non de la direction des prix.

Indice de volume (100 = moyenne), n (taille de l'échantillon), FDR-significatif

Parcours moyen de la semaine

Le chemin hebdomadaire moyen: une ligne s'accumulant à partir de lundi, où chaque point est la somme des changements quotidiens moyens jusqu'à et y compris ce jour. La bande ombrée autour de la ligne est l'intervalle de confiance à 95 %. Le modèle utilise les mêmes moyennes par jour de semaine que le graphique à barres: les deux sont toujours d'accord.

Cumulatif (%), Moustaches / IC à 95 %, n (taille de l'échantillon), FDR-significatif

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