Effet de début de mois
Ce que cela montre
L'effet de fin de mois: le changement moyen sur les derniers et premiers jours du mois (la fenêtre de transition) par rapport à tous les jours restants, avec n, l'intervalle de confiance de 95%, la part des jours de hausse et les badges de qualité.
Comment le lire
Comparez la ligne du « turn » avec la ligne des jours restants : l'effet n'est intéressant que lorsque la différence est claire, significative selon le FDR et stable. Sur les marchés traditionnels, l'effet de fin de mois était lié aux flux de fonds ; en crypto, c'est purement une observation historique.
Paramètres
- n (taille de l'échantillon)
- Combien de jours historiques le groupe soutient. Un petit n (le badge « faible échantillon ») = un résultat trop bruyant pour être pris au sérieux.
- Moustaches / IC à 95 %
- Les moustaches sont l'intervalle de confiance à 95 % de la moyenne : une plage réaliste pour la vraie valeur. Un intervalle étroit = une lecture plus fiable.
- Lecture positive: L'intervalle entier d'un côté de zéro: une tendance claire sur la fenêtre de données.
- Lecture négative: Moustaches traversant zéro : l'intervalle contient 0, donc cela peut tout aussi bien être du bruit.
- FDR-significatif
- Le badge vert: le résultat a passé la correction de comparaisons multiples (Benjamini–Hochberg). Sans cela, avec environ 30 tests par profil, quelques résultats « significatifs » sont purement dus au hasard.
- Stable dans le temps (walk-forward)
- Le badge de stabilité: l'effet conserve la même direction dans la première et la seconde moitié de la période. «Instable» = la tendance a peut-être déjà disparu.