Effet de fin de semaine
Ce que cela montre
Une comparaison du week-end (samedi + dimanche) avec les jours de semaine: changement moyen, intervalle de confiance à 95 %, part des jours de hausse et badges pour les deux groupes, calculés à partir de la même série quotidienne que les autres modèles.
Comment le lire
Ce qui compte, c'est la DIFFÉRENCE entre les groupes, pas les valeurs elles-mêmes: si les deux intervalles de confiance se chevauchent fortement, le week-end n'a pas différé de manière significative des jours de semaine historiquement. Le trading de cryptos est 24h/24 et 7j/7, donc le «week-end» est une convention calendaire, pas une pause de trading.
Paramètres
- n (taille de l'échantillon)
- Combien de jours historiques le groupe soutient. Un petit n (le badge « faible échantillon ») = un résultat trop bruyant pour être pris au sérieux.
- Moustaches / IC à 95 %
- Les moustaches sont l'intervalle de confiance à 95 % de la moyenne : une plage réaliste pour la vraie valeur. Un intervalle étroit = une lecture plus fiable.
- Lecture positive: L'intervalle entier d'un côté de zéro: une tendance claire sur la fenêtre de données.
- Lecture négative: Moustaches traversant zéro : l'intervalle contient 0, donc cela peut tout aussi bien être du bruit.
- FDR-significatif
- Le badge vert: le résultat a passé la correction de comparaisons multiples (Benjamini–Hochberg). Sans cela, avec environ 30 tests par profil, quelques résultats « significatifs » sont purement dus au hasard.
- Stable dans le temps (walk-forward)
- Le badge de stabilité: l'effet conserve la même direction dans la première et la seconde moitié de la période. «Instable» = la tendance a peut-être déjà disparu.