Détecteur de motifs saisonniers (tendance historique)
Ce que cela montre
Tendances historiques récurrentes et statistiquement significatives des prix: saisonnalité du jour de la semaine (par exemple, "Lundis BTC") et probabilité conditionnelle (ce qui s'est historiquement produit APRÈS une condition donnée). Chaque ligne décrit le passé avec des protections anti-bruit: ce n'est pas une prévision.
Comment le lire
Lisez-le comme des statistiques météorologiques, pas comme une prévision pour demain. Un avantage de +8 pp avec n=120, un IC étroit et les badges «significatif» plus «walk-forward» est une solide tendance historique. Traitez un modèle sans ces badges ou avec un petit n comme une curiosité. Ce n'est JAMAIS un signal d'achat/vente, car les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Paramètres
- De base vs conditionnel
- Base = la part globale des jours de hausse. Conditionnel = la part après que la condition est remplie. L'écart est l'"avantage" en points de pourcentage.
- Lecture positive: Un avantage positif clair (par exemple +8 pp ou plus) avec les badges "significant" et "walk-forward" et n≥30: une forte tendance haussière historique (flèche verte). Cela décrit le passé, pas une prévision.
- Lecture négative: Un avantage négatif (flèche rouge): la condition a historiquement précédé plus souvent que la moyenne les jours de baisse.
- Lecture neutre: Un petit avantage (quelques pp) ou pas de badges de signification: traitez-le comme une curiosité, pas une tendance.
- n (taille de l'échantillon)
- Combien de cas historiques étayent le modèle. Nous en exigeons au moins 30: les échantillons plus petits sont trop bruyants pour être fiables.
- IC de 95 %
- L'intervalle de confiance de Wilson pour le taux conditionnel: une fourchette réaliste pour la vraie valeur. Étroit = plus confiant.
- Graphiques de saisonnalité
- La vue complète "Saisonnalité" présente quatre graphiques: la variation moyenne par jour de la semaine (barres avec moustaches), le chemin hebdomadaire moyen (une ligne s'accumulant à partir du lundi), une carte thermique mois × année et le volume par jour de la semaine (indice 100 = moyenne de la période).
- Lecture positive: Une barre clairement éloignée de zéro avec des moustaches courtes (un intervalle de confiance étroit) et les badges "FDR-significant" et "Stable over time": une tendance répétée sur toute la fenêtre, et non l'effet d'une seule année.
- Lecture négative: Moustaches traversant zéro (l'intervalle de confiance contient 0) ou un badge « Instable dans le temps » : le graphique montre du bruit, ou une tendance qui s'est déjà estompée.
- Lecture neutre: Une barre estompée = échantillon trop petit pour ce groupe. Au lieu d'un graphique, vous pouvez voir "collecte de données, nous avons X jours sur Y"; la fenêtre d'historique est alors encore trop courte.
- Échantillons sur un graphique
- Au-dessus de chaque graphique se trouve "n =...": le nombre de jours (pour la carte thermique: mois complets) à partir desquels les moyennes sont calculées. Plus d'échantillons signifient des moustaches plus étroites et un résultat plus fiable; les groupes individuels en dessous du seuil sont grisés.
- Moustaches = intervalle de confiance
- La moustache verticale sur une barre (et la bande autour de la ligne de la semaine) est l'intervalle de confiance de 95% pour la moyenne: la plage qui contient le plus probablement la vraie valeur. Si elle couvre zéro, la différence peut être due au hasard.
- FDR-significatif
- Le modèle a passé la correction de Benjamini-Hochberg pour les tests multiples, ce qui signifie que ce n'est pas un coup de chance parmi des centaines de conditions testées.
- Walk-forward
- Le modèle a été maintenu sur des données en dehors de la fenêtre où il a été trouvé, ce qui prouve qu'il n'est pas surajusté à l'historique.
Exemple
"Après une journée en baisse de >5%, le lendemain était en hausse 63% du temps (base 52%, n=88, IC 52–73%, significatif, walk-forward)". Historiquement, les rebonds après des baisses importantes se sont produits plus souvent que la moyenne, mais cela ne décrit que le passé.