Matriz de correlación de la cartera
Qué muestra
Una matriz de correlación de los rendimientos diarios de tus posiciones. Cada celda muestra cómo se movieron dos monedas juntas: +1 = misma dirección, 0 = independiente, −1 = opuesta. Muestra si tu diversificación es real o solo aparente.
Cómo leerlo
La matriz te dice si tus posiciones son diferentes "motores" o un bloque que se mueve al unísono. En cripto, la mayoría de las altcoins están fuertemente correlacionadas positivamente con BTC, por lo que simplemente añadir muchas monedas rara vez reduce el riesgo tanto como parece. Busca celdas claras (azules o pálidas), ya que son las que realmente diversifican la cartera. Una medida histórica, no una recomendación.
Parámetros
- Coeficiente (−1…+1)
- Correlación de los rendimientos diarios de dos monedas; rosa = positivo, azul = negativo, más pálido cuanto más cerca de 0.
- Lectura positiva: Muchos valores bajos o negativos: las posiciones divergen, lo que significa que la diversificación es real.
- Lectura negativa: La mayoría de las celdas cerca de +1: todo se mueve junto, lo que significa que la diversificación es solo aparente.
- Lectura neutral: Valores alrededor de +0.5: las posiciones están parcialmente vinculadas.
- Diagonal y cobertura
- La diagonal es siempre 1 (una moneda consigo misma); calculada a partir del historial compartido disponible, las monedas sin datos se omiten.